PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRCX с FGKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGRCX с FGKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGRCX (Loomis Sayles Growth Fund Class C) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, LGRCX returned 10.96%/yr vs 17.78%/yr for FGKFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LGRCX charges 1.65%/yr vs 0.45%/yr for FGKFX.

Доходность

Сравнение доходности LGRCX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGRCX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 24.57%.

LGRCX

1 день
-1.44%
1 месяц
1.26%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-1.84%
1 год
9.62%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.96%
10 лет*
15.13%

FGKFX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.66%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.97%
1 год
51.36%
3 года*
32.80%
5 лет*
17.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGRCX и FGKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-2.10%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%10.45%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		24.57%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%

Correlation

The correlation between LGRCX and FGKFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.86

The correlation between LGRCX and FGKFX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Fidelity Growth Company K6 Fund

Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с SCHGLGRCX с LGRRXLGRCX с GCPYXLGRCX с VONGLGRCX с LSIIX
Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG

Доходность на риск

LGRCX vs. FGKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRCX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRCXFGKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.84

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.49

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

4.63

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

18.56

-16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRCX vs. FGKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRCX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRCXFGKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.84

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.98

-0.48

Просадки

Сравнение просадок LGRCX и FGKFX

Максимальная просадка LGRCX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRCX и FGKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGRCXFGKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-40.14%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-11.40%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.96%

-27.38%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.31%

-40.14%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.09%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-10.01%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.83%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRCX и FGKFX

Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеют волатильность 4.45% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGRCXFGKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.49%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

14.29%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

18.59%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

24.13%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

25.74%

-4.58%

Сравнение комиссий LGRCX и FGKFX

LGRCX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRCX и FGKFX

Дивидендная доходность LGRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.16%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%

Часто задаваемые вопросы

LGRCX and FGKFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKFX has higher volatility (4.49%) compared to LGRCX (4.45%). In terms of maximum drawdown, LGRCX dropped -58.53% vs FGKFX's -40.14%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGRCX и FGKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор