PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с SELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. LGLV is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, LGLV returned 11.48%/yr vs 11.56%/yr for SELV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 2.37%.

LGLV

1 день
0.73%
1 месяц
-1.31%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.06%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.56%8.37%16.22%9.19%3.79%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%

Correlation

The correlation between LGLV and SELV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.90

The correlation between LGLV and SELV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGLV и SELV

Секторы
LGLV
SELV

Промышленность

18.4%
7.5%

Недвижимость

17.4%
0.1%

Коммунальные услуги

11.8%
7.6%

Финансовые услуги

9.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.9%

Технологии

8.8%
21.4%

Здравоохранение

7.0%
17.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
15.8%

Энергетика

3.7%
4.3%

Сырьевые материалы

3.5%
2.8%

Промышленность

LGLV
18.4%
SELV
7.5%

Недвижимость

LGLV
17.4%
SELV
0.1%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
SELV
7.6%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.4%
SELV
4.9%

Технологии

LGLV
8.8%
SELV
21.4%

Здравоохранение

LGLV
7.0%
SELV
17.0%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.9%
SELV
12.3%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.2%
SELV
15.8%

Энергетика

LGLV
3.7%
SELV
4.3%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с USMV

Доходность на риск

LGLV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.96

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.41

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.42

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

4.11

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SELV

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-13.73%

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-5.92%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-8.94%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-2.52%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.36%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.04%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SELV

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) составляет 2.53%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что LGLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.82%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.38%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

8.81%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

11.85%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

11.85%

+4.21%

Сравнение комиссий LGLV и SELV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SELV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SELV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.03%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and SELV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (2.82%) compared to LGLV (2.53%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.56% vs 11.48% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LGLV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.56% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

LGLV has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.75% for SELV.

LGLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SELV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and SEI. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.15% for SELV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор