PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGLV с SELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGLV и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGLV и SELV


2026 (YTD)2025202420232022
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.28%8.37%16.22%9.19%3.79%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 0.06%.


LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Сравнение комиссий LGLV и SELV

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LGLV vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина

SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGLVSELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.62

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.94

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.85

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

4.03

-1.99

LGLV vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SELV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGLVSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.01

Корреляция

Корреляция между LGLV и SELV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и SELV

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SELV в 1.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGLV и SELV

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SELV.


Загрузка...

Показатели просадок


LGLVSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-13.73%

-22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.87%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.72%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.31%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.87%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и SELV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGLVSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.65%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.23%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.25%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

11.94%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

11.94%

+4.16%