Сравнение LGLV с SELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV).
LGLV и SELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LGLV и SELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGLV и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | 3.79% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.06% | 12.86% | 14.71% | 6.58% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LGLV показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 0.06%.
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
SELV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGLV и SELV
LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LGLV vs. SELV — Ранг доходности на риск
LGLV
SELV
Сравнение LGLV c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGLV | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.62 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 4.03 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGLV | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.76 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LGLV и SELV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGLV и SELV
Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SELV в 1.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.74% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LGLV и SELV
Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и SELV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGLV | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -13.73% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.87% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -4.72% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.31% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.87% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGLV и SELV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGLV | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.65% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 6.23% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 12.25% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 11.94% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 11.94% | +4.16% |