PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGLV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGLV с EJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both Volatility Hedged Equity funds - LGLV tracks the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR) while EJAN tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGLV returned 7.86%/yr vs 2.84%/yr for EJAN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LGLV charges 0.12%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности LGLV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGLV показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у EJAN с доходностью 6.13%.

LGLV

1 день
0.73%
1 месяц
-1.31%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.06%
3 года*
11.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.01%

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGLV и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.03%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Correlation

The correlation between LGLV and EJAN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.44

The correlation between LGLV and EJAN shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LGLV и EJAN

Секторы
LGLV
EJAN

Промышленность

18.4%
7.5%

Недвижимость

17.4%
1.1%

Коммунальные услуги

11.8%
2.1%

Финансовые услуги

9.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.6%

Технологии

8.8%
37.0%

Здравоохранение

7.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
6.9%

Энергетика

3.7%
4.0%

Сырьевые материалы

3.5%
6.5%

Промышленность

LGLV
18.4%
EJAN
7.5%

Недвижимость

LGLV
17.4%
EJAN
1.1%

Коммунальные услуги

LGLV
11.8%
EJAN
2.1%

Финансовые услуги

LGLV
9.9%
EJAN
19.4%

Потребительский циклический сектор

LGLV
9.4%
EJAN
9.6%

Технологии

LGLV
8.8%
EJAN
37.0%

Здравоохранение

LGLV
7.0%
EJAN
2.9%

Потребительский защитный сектор

LGLV
5.9%
EJAN
3.0%

Коммуникационные услуги

LGLV
4.2%
EJAN
6.9%

Энергетика

LGLV
3.7%
EJAN
4.0%

Сырьевые материалы

LGLV
3.5%
EJAN
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с FDLOEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVDEJAN с KONG

Доходность на риск

LGLV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGLV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGLVEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.84

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.67

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.18

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

10.19

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGLV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGLV на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа EJAN равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGLVEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.84

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.26

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.35

+0.42

Просадки

Сравнение просадок LGLV и EJAN

Максимальная просадка LGLV за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLV и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGLVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-22.23%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-6.63%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-11.75%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

-22.00%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.70%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-5.78%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.42%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LGLV и EJAN

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что LGLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGLVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.09%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.30%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

7.93%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

11.11%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.68%

+3.38%

Сравнение комиссий LGLV и EJAN

LGLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGLV и EJAN

Дивидендная доходность LGLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.03%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LGLV and EJAN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (2.53%) compared to EJAN (2.09%). In terms of maximum drawdown, LGLV dropped -36.64% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, LGLV leads with 7.86% vs 2.84% for EJAN. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LGLV has performed better with a 7.86% return vs 2.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

LGLV has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for EJAN.

LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR), while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.12% for LGLV and 0.89% for EJAN.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGLV и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор