Сравнение LGLIX с BLUEX

С начала года, LGLIX показывает доходность -10.26%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 15.86% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGLIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGLIX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLIX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LGLIX и BLUEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

Максимальная просадка LGLIX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и BLUEX.

Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.