PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGILX с SNXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGILX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и SNXFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
-4.19%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-5.04%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью -4.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGILX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции SNXFX немного впереди с 13.72%.


LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

SNXFX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.28%
1 год
17.24%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Select Large Cap Growth Fund

Schwab 1000 Index Fund

Сравнение комиссий LGILX и SNXFX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.


Доходность на риск

LGILX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина

SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGILXSNXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.96

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.47

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.48

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

7.11

-7.33

LGILX vs. SNXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SNXFX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGILXSNXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.96

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между LGILX и SNXFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и SNXFX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%0.00%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund
1.52%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и SNXFX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SNXFX.


Загрузка...

Показатели просадок


LGILXSNXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-55.08%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-12.33%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-25.36%

-17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-34.58%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-6.25%

-17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-8.80%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

2.57%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и SNXFX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGILXSNXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.45%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

9.77%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

18.59%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

17.33%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

18.72%

+5.35%