Сравнение LGH с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
LGH и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGH - это пассивный фонд от Howard Capital Management, который отслеживает доходность HCM Defender 500 Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGH и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGH и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | -7.73% | 19.47% | 27.00% | 24.19% | -27.37% | 39.92% | 18.51% | 11.06% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
LGH
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGH и USPX
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
LGH vs. USPX — Ранг доходности на риск
LGH
USPX
Сравнение LGH c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.47 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 6.97 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LGH и USPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и USPX
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.42% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок LGH и USPX
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGH | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -31.21% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.48% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -24.60% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -5.81% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -4.51% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.63% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и USPX
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 5.12% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGH | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.37% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 9.73% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 18.75% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.15% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.98% | +3.96% |