Сравнение LGH с FTIF
LGH (HCM Defender 500 Index ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LGH tracks the HCM Defender 500 Index while FTIF tracks the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, LGH returned 21.01%/yr vs 16.52%/yr for FTIF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGH charges 1.23%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности LGH и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGH показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 26.01%.
LGH
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGH и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 5.21% | 19.47% | 27.00% | 22.98% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 26.01% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Correlation
The correlation between LGH and FTIF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between LGH and FTIF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGH vs. FTIF — Ранг доходности на риск
LGH
FTIF
Сравнение LGH c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGH | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 6.92 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 20.52 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGH | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.53 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.76 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LGH и FTIF
Максимальная просадка LGH за все время составила -29.60%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGH и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGH | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.60% | -27.83% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -5.46% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -27.83% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.34% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -6.00% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.84% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGH и FTIF
HCM Defender 500 Index ETF (LGH) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) имеют волатильность 3.98% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGH | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.95% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 10.53% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 14.94% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 18.95% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 18.95% | +0.83% |
Сравнение комиссий LGH и FTIF
LGH берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGH и FTIF
Дивидендная доходность LGH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGH HCM Defender 500 Index ETF | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.63% | 0.61% | 0.14% | 0.23% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
LGH and FTIF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGH has higher volatility (3.98%) compared to FTIF (3.95%). In terms of maximum drawdown, LGH dropped -29.60% vs FTIF's -27.83%.
On 3-year performance, LGH leads with 21.01% vs 16.52% for FTIF. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LGH has performed better with a 21.01% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.23% for LGH.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.36% for LGH.
LGH tracks HCM Defender 500 Index, while FTIF tracks Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Howard Capital Management and First Trust. Their fees differ too: 1.23% for LGH and 0.60% for FTIF.
FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGH и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор