PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGDX с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGDX с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LGDX (Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LGDX is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, LGDX returned 18.68% vs 22.78% for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LGDX charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности LGDX и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGDX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

LGDX

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.26%
С начала года
6.86%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGDX и BBUS

2026 (YTD)2025
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		6.86%15.03%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.97%

Correlation

The correlation between LGDX and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.97

The correlation between LGDX and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGDX и BBUS

Секторы
LGDX
BBUS

Технологии

37.3%
38.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.1%

Финансовые услуги

10.1%
11.2%

Здравоохранение

8.8%
8.0%

Промышленность

8.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.4%

Недвижимость

2.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Энергетика

2.7%
3.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

LGDX
37.3%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

LGDX
11.2%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

LGDX
10.3%
BBUS
9.1%

Финансовые услуги

LGDX
10.1%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

LGDX
8.8%
BBUS
8.0%

Промышленность

LGDX
8.3%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

LGDX
3.9%
BBUS
4.4%

Недвижимость

LGDX
2.9%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

LGDX
2.8%
BBUS
2.6%

Энергетика

LGDX
2.7%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

LGDX
1.8%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LGDX:
LGDX с SMDXLGDX с MOOLGDX с PSCXLGDX с UJUNLGDX с UNOVLGDX с BDGSLGDX с FTAG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

LGDX vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGDX
Ранг доходности на риск LGDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGDX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGDX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGDX c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LGDXBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.82

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.48

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.49

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

10.97

-2.03

LGDX vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGDX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGDX и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGDX и BBUS

Максимальная просадка LGDX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGDX и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGDXBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-35.35%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.21%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.47%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-5.43%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.08%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LGDX и BBUS

Текущая волатильность для Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX) составляет 4.52%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что LGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGDXBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.00%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.95%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

12.59%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.14%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.59%

-1.24%

Сравнение комиссий LGDX и BBUS

LGDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGDX и BBUS

Дивидендная доходность LGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
LGDX
Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF		0.49%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LGDX and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to LGDX (4.52%). In terms of maximum drawdown, LGDX dropped -15.79% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 22.78% vs 18.68% for LGDX. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, LGDX has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 22.78% return vs 18.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for LGDX.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.49% for LGDX.

They also come from different issuers: Intech and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for LGDX and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGDX и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор