PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCF с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCF с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - LGCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. LGCF is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, LGCF returned 18.10% vs 1.94% for CAOS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. LGCF charges 0.29%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности LGCF и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGCF показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

LGCF

1 день
-0.82%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.09%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCF и CAOS

2026 (YTD)202520242023
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		4.45%15.71%17.65%2.14%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%5.33%0.20%

Correlation

The correlation between LGCF and CAOS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов LGCF и CAOS

Секторы
LGCF
CAOS

Финансовые услуги

36.2%
12.4%

Энергетика

21.7%
4.1%

Здравоохранение

17.3%
9.6%

Технологии

8.5%
33.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.4%

Промышленность

1.2%
8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

LGCF
36.2%
CAOS
12.4%

Энергетика

LGCF
21.7%
CAOS
4.1%

Здравоохранение

LGCF
17.3%
CAOS
9.6%

Технологии

LGCF
8.5%
CAOS
33.1%

Потребительский циклический сектор

LGCF
7.6%
CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

LGCF
2.9%
CAOS
5.4%

Сырьевые материалы

LGCF
2.3%
CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

LGCF
2.3%
CAOS
10.4%

Промышленность

LGCF
1.2%
CAOS
8.5%

Недвижимость

LGCF

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

LGCF

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с LGCF:
LGCF с FNDXLGCF с VFLOLGCF с NATOLGCF с URANLGCF с WISELGCF с CZARLGCF с ILCV
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

LGCF vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCF
Ранг доходности на риск LGCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCF c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCFCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.27

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.03

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.57

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

6.37

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCF vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCF на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCF и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCFCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.21

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LGCF и CAOS

Максимальная просадка LGCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCF и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCFCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-3.60%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-0.76%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.99%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-0.90%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.30%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCF и CAOS

Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что LGCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCFCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.27%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

1.03%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

1.53%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

4.25%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

4.25%

+10.91%

Сравнение комиссий LGCF и CAOS

LGCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCF и CAOS

Дивидендная доходность LGCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.76%1.84%1.19%

Часто задаваемые вопросы

LGCF and CAOS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGCF has higher volatility (2.92%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, LGCF dropped -16.67% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, LGCF leads with 18.10% vs 1.94% for CAOS. On fees, LGCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGCF has performed better with a 18.10% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

LGCF has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for CAOS.

LGCF is categorized as Large Cap Value Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Themes and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.29% for LGCF and 0.63% for CAOS.

LGCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCF и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор