Сравнение LGCF с NATO
LGCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both exchange-traded funds - LGCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index, while NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, LGCF returned 18.10% vs 13.62% for NATO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LGCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности LGCF и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGCF показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 1.92%.
LGCF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGCF и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 4.45% | 15.71% | -2.30% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 1.92% | 50.95% | 0.35% |
Correlation
The correlation between LGCF and NATO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGCF vs. NATO — Ранг доходности на риск
LGCF
NATO
Сравнение LGCF c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGCF | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.86 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 2.19 | +7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGCF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.66 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.35 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LGCF и NATO
Максимальная просадка LGCF за все время составила -16.67%, примерно равная максимальной просадке NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCF и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGCF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -15.99% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -15.99% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -11.85% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -3.75% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 6.25% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGCF и NATO
Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) составляет 2.92%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что LGCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGCF | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 7.23% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 17.79% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 20.87% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 22.65% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 22.65% | -7.49% |
Сравнение комиссий LGCF и NATO
LGCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGCF и NATO
Дивидендная доходность LGCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LGCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.76% | 1.84% | 1.19% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
LGCF and NATO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (7.23%) compared to LGCF (2.92%). In terms of maximum drawdown, LGCF dropped -16.67% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, LGCF leads with 18.10% vs 13.62% for NATO. On fees, LGCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LGCF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LGCF has performed better with a 18.10% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for NATO.
LGCF has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.44% for NATO.
LGCF is categorized as Large Cap Value Equities, while NATO is Aerospace & Defense. LGCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Their fees differ too: 0.29% for LGCF and 0.35% for NATO.
LGCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGCF и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор