PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCF с CZAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCF с CZAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) are both exchange-traded funds - LGCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index, while CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, LGCF returned 18.10% vs 1.72% for CZAR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for CZAR.

Доходность

Сравнение доходности LGCF и CZAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGCF показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у CZAR с доходностью -1.97%.

LGCF

1 день
-0.82%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.09%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CZAR

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-1.48%
1 год
1.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCF и CZAR

2026 (YTD)202520242023
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		4.45%15.71%17.65%2.14%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-1.97%13.32%10.92%2.34%

Correlation

The correlation between LGCF and CZAR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between LGCF and CZAR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LGCF и CZAR

Секторы
LGCF
CZAR

Финансовые услуги

36.2%
17.0%

Энергетика

21.7%
3.9%

Здравоохранение

17.3%
8.2%

Технологии

8.5%
20.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.8%

Сырьевые материалы

2.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.3%

Промышленность

1.2%
27.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.7%

Финансовые услуги

LGCF
36.2%
CZAR
17.0%

Энергетика

LGCF
21.7%
CZAR
3.9%

Здравоохранение

LGCF
17.3%
CZAR
8.2%

Технологии

LGCF
8.5%
CZAR
20.9%

Потребительский циклический сектор

LGCF
7.6%
CZAR
6.1%

Потребительский защитный сектор

LGCF
2.9%
CZAR
5.8%

Сырьевые материалы

LGCF
2.3%
CZAR
3.5%

Коммуникационные услуги

LGCF
2.3%
CZAR
2.3%

Промышленность

LGCF
1.2%
CZAR
27.3%

Недвижимость

LGCF

-

CZAR

-

Коммунальные услуги

LGCF

-

CZAR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Themes Natural Monopoly ETF

Часто сравнивают с LGCF:
LGCF с FNDXLGCF с VFLOLGCF с URANLGCF с WISELGCF с BWETLGCF с AVLVLGCF с ILCV
Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO

Доходность на риск

LGCF vs. CZAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCF
Ранг доходности на риск LGCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCF c CZAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Themes Natural Monopoly ETF (CZAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCFCZARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.14

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.28

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.18

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

0.56

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCF vs. CZAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCF на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа CZAR равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCF и CZAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCFCZARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.14

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.66

+0.42

Просадки

Сравнение просадок LGCF и CZAR

Максимальная просадка LGCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки CZAR в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCF и CZAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCFCZARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-13.38%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-9.54%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.68%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.19%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.07%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCF и CZAR

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) составляет 2.92%, в то время как у Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что LGCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCFCZARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.14%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.90%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.27%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.03%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.03%

+0.13%

Сравнение комиссий LGCF и CZAR

LGCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CZAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCF и CZAR

Дивидендная доходность LGCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности CZAR в 1.50%

ПозицияTTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.50%1.47%0.94%
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.76%1.84%1.19%

Часто задаваемые вопросы

LGCF and CZAR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZAR has higher volatility (3.14%) compared to LGCF (2.92%). In terms of maximum drawdown, LGCF dropped -16.67% vs CZAR's -13.38%.

On 1-year performance, LGCF leads with 18.10% vs 1.72% for CZAR. On fees, LGCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LGCF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LGCF has performed better with a 18.10% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CZAR.

LGCF has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.50% for CZAR.

LGCF is categorized as Large Cap Value Equities, while CZAR is Large Cap Blend Equities. LGCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index, while CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.29% for LGCF and 0.35% for CZAR.

LGCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCF и CZAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор