PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGCF с WISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGCF с WISE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LGCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - LGCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index, while WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, LGCF returned 18.10% vs 27.85% for WISE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LGCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for WISE.

Доходность

Сравнение доходности LGCF и WISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGCF показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у WISE с доходностью 3.76%.

LGCF

1 день
-0.82%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.45%
6 месяцев
5.09%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WISE

1 день
-7.34%
1 месяц
2.56%
С начала года
3.76%
6 месяцев
-1.18%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGCF и WISE

2026 (YTD)202520242023
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		4.45%15.71%17.65%2.14%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.76%5.88%40.45%4.68%

Correlation

The correlation between LGCF and WISE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов LGCF и WISE

Секторы
LGCF
WISE

Финансовые услуги

36.2%

-

Энергетика

21.7%

-

Здравоохранение

17.3%
0.7%

Технологии

8.5%
90.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
3.2%

Промышленность

1.2%
1.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

LGCF
36.2%
WISE

-

Энергетика

LGCF
21.7%
WISE

-

Здравоохранение

LGCF
17.3%
WISE
0.7%

Технологии

LGCF
8.5%
WISE
90.4%

Потребительский циклический сектор

LGCF
7.6%
WISE
4.0%

Потребительский защитный сектор

LGCF
2.9%
WISE

-

Сырьевые материалы

LGCF
2.3%
WISE

-

Коммуникационные услуги

LGCF
2.3%
WISE
3.2%

Промышленность

LGCF
1.2%
WISE
1.5%

Недвижимость

LGCF

-

WISE

-

Коммунальные услуги

LGCF

-

WISE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с LGCF:
LGCF с FNDXLGCF с VFLOLGCF с URANLGCF с BWETLGCF с AVLVLGCF с CZARLGCF с ILCV
Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с TIME

Доходность на риск

LGCF vs. WISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGCF
Ранг доходности на риск LGCF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGCF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGCF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGCF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGCF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGCF c WISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGCFWISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.85

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.30

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.82

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

1.97

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGCF vs. WISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGCF на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа WISE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGCF и WISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGCFWISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.85

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.67

+0.41

Просадки

Сравнение просадок LGCF и WISE

Максимальная просадка LGCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGCF и WISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGCFWISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-39.15%

+22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-34.08%

+28.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-11.67%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-11.89%

+9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

14.17%

-12.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LGCF и WISE

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (LGCF) составляет 2.92%, в то время как у Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что LGCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGCFWISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

13.42%

-10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

25.23%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

33.04%

-20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

33.83%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

33.83%

-18.67%

Сравнение комиссий LGCF и WISE

LGCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WISE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGCF и WISE

Дивидендная доходность LGCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности WISE в 3.97%

ПозицияTTM20252024
LGCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.76%1.84%1.19%
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		3.97%4.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LGCF and WISE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISE has higher volatility (13.42%) compared to LGCF (2.92%). In terms of maximum drawdown, LGCF dropped -16.67% vs WISE's -39.15%.

On 1-year performance, WISE leads with 27.85% vs 18.10% for LGCF. On fees, LGCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LGCF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WISE has performed better with a 27.85% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.

WISE has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.76% for LGCF.

LGCF is categorized as Large Cap Value Equities, while WISE is Technology Equities. LGCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.29% for LGCF and 0.35% for WISE.

LGCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGCF и WISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор