PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGAG.L с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGAG.L с EWJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

LGAG.L и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGAG.L и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGAG.L и EWJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		7.28%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%4.80%14.08%-22.77%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		8.88%16.88%8.90%14.28%-7.94%2.11%12.01%14.80%-5.71%
Разные валюты инструментов

LGAG.L торгуется в GBp, в то время как EWJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGAG.L показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 8.88%.

LGAG.L

1 день
2.00%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.32%
1 год
21.68%
3 года*
8.55%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

EWJ

1 день
2.18%
1 месяц
-3.04%
С начала года
8.88%
6 месяцев
13.74%
1 год
29.29%
3 года*
14.42%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с SPYLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с SPY5.L
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с EWJVEWJ с ^N225EWJ с EWYEWJ с HEWJEWJ с FLJPEWJ с JPXN

Сравнение комиссий LGAG.L и EWJ

LGAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

LGAG.L vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAG.L c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGAG.LEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.02

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.43

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

8.84

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGAG.L vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAG.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAG.L и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGAG.LEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.50

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.15

Корреляция

Корреляция между LGAG.L и EWJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGAG.L и EWJ

LGAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок LGAG.L и EWJ

Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, примерно равная максимальной просадке EWJ в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и EWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

LGAG.LEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-60.93%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-13.59%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-33.14%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-7.97%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-21.84%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.68%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAG.L и EWJ

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) составляет 4.60%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что LGAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGAG.LEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

8.05%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

13.98%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

20.55%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

16.19%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

16.83%

+5.61%