PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGAG.L с VDPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGAG.L с VDPG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L).

LGAG.L и VDPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. VDPG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGAG.L и VDPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGAG.L и VDPG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		7.28%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%4.80%-0.69%
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		15.89%30.58%-3.05%4.09%-1.89%1.95%15.56%1.01%
Разные валюты инструментов

LGAG.L торгуется в GBp, в то время как VDPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGAG.L показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у VDPG.L с доходностью 15.89%.

LGAG.L

1 день
2.00%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.32%
1 год
21.68%
3 года*
8.55%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

VDPG.L

1 день
4.28%
1 месяц
-2.34%
С начала года
15.89%
6 месяцев
23.90%
1 год
52.82%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с SPYLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с EWJLGAG.L с SPY5.L
Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с SPYVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с EWA

Сравнение комиссий LGAG.L и VDPG.L

LGAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDPG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

LGAG.L vs. VDPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAG.L c VDPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGAG.LVDPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.81

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.39

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.53

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.93

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

15.12

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGAG.L vs. VDPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAG.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VDPG.L равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAG.L и VDPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGAG.LVDPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.81

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.52

-0.36

Корреляция

Корреляция между LGAG.L и VDPG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGAG.L и VDPG.L

Ни LGAG.L, ни VDPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LGAG.L и VDPG.L

Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки VDPG.L в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и VDPG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LGAG.LVDPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-30.11%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-13.45%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-17.64%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-9.75%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-5.98%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.49%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAG.L и VDPG.L

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что LGAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGAG.LVDPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

9.09%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

14.76%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

18.53%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

15.02%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

17.96%

+4.48%