Сравнение LGAG.L с VXC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).
LGAG.L и VXC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LGAG.L и VXC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGAG.L и VXC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 7.28% | 12.56% | 6.20% | -0.81% | 5.61% | 4.15% | 4.80% | 14.08% | -22.77% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 0.65% | 12.79% | 18.13% | 15.82% | -9.19% | 19.19% | 13.00% | 21.67% | -6.41% |
Разные валюты инструментов
LGAG.L торгуется в GBp, в то время как VXC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXC.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAG.L показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 0.65%.
LGAG.L
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
VXC.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGAG.L и VXC.TO
LGAG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VXC.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LGAG.L vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск
LGAG.L
VXC.TO
Сравнение LGAG.L c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGAG.L | VXC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.03 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.53 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.69 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 7.01 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGAG.L | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.03 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.68 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между LGAG.L и VXC.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAG.L и VXC.TO
LGAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.39% | 1.39% | 1.45% | 1.68% | 1.82% | 1.48% | 1.46% | 1.80% | 1.94% | 1.68% | 1.85% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок LGAG.L и VXC.TO
Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки VXC.TO в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и VXC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGAG.L | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -27.28% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -8.24% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -21.61% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -4.77% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -3.93% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.95% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAG.L и VXC.TO
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что LGAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGAG.L | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.26% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 9.45% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 17.28% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 14.19% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 16.87% | +5.57% |