Сравнение LGAG.L с ^GSPC
LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, LGAG.L returned 5.62%/yr vs 12.56%/yr for ^GSPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGAG.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAG.L показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.67%.
LGAG.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам LGAG.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.32% | 12.56% | 6.20% | -0.81% | 5.61% | 4.15% | 4.80% | 14.08% | -22.77% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.67% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -8.55% |
Correlation
The correlation between LGAG.L and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LGAG.L
^GSPC
Сравнение LGAG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAG.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.07 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 11.25 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAG.L и ^GSPC
Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -37.07% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -8.03% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.32% | -22.15% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.32% | -22.15% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -1.86% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -5.29% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.19% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAG.L и ^GSPC
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) составляет 3.83%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что LGAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.32% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.97% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 12.02% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 15.95% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 18.08% | +3.06% |
Часто задаваемые вопросы
LGAG.L and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LGAG.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор