PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGAG.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LGAG.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

LGAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LGAG.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGAG.L и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		7.28%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%4.80%14.08%-22.77%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-8.32%
Разные валюты инструментов

LGAG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGAG.L показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%.

LGAG.L

1 день
2.00%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.32%
1 год
21.68%
3 года*
8.55%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с SPYLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с EWJLGAG.L с SPY5.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LGAG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGAG.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.74

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.15

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.22

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

4.79

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGAG.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAG.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAG.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGAG.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.74

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.55

-0.39

Корреляция

Корреляция между LGAG.L и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок LGAG.L и ^GSPC

Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LGAG.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-56.78%

+21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.14%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-25.43%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-5.78%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-10.75%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.60%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAG.L и ^GSPC

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.60% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGAG.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.58%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.50%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

18.75%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

15.90%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

18.17%

+4.27%