Сравнение LGAG.L с ^GSPC
LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, LGAG.L returned 5.68%/yr vs 13.60%/yr for ^GSPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGAG.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAG.L показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
LGAG.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам LGAG.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.78% | 12.56% | 6.20% | -0.81% | 5.61% | 4.15% | 4.80% | 14.08% | -22.77% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.24% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -8.32% |
Correlation
The correlation between LGAG.L and ^GSPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г. | 0.42 |
The correlation between LGAG.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LGAG.L
^GSPC
Сравнение LGAG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGAG.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.53 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 13.19 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGAG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.46 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок LGAG.L и ^GSPC
Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -37.07% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -8.03% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.83% | -22.15% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -22.15% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | 0.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -5.32% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.15% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAG.L и ^GSPC
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что LGAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.60% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.20% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 11.52% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 15.85% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.15% | +4.12% |
Часто задаваемые вопросы
LGAG.L and ^GSPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LGAG.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор