PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGAG.L с ^SPLRCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LGAG.L с ^SPLRCS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS).

LGAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LGAG.L и ^SPLRCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGAG.L и ^SPLRCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		7.28%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%4.80%14.08%-22.77%
^SPLRCS
S&P 500 Consumer Staples Index		9.03%-5.90%13.94%-7.05%8.35%16.64%4.47%19.25%-9.15%
Разные валюты инструментов

LGAG.L торгуется в GBp, в то время как ^SPLRCS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SPLRCS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGAG.L показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у ^SPLRCS с доходностью 9.03%.

LGAG.L

1 день
2.00%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.32%
1 год
21.68%
3 года*
8.55%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

^SPLRCS

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.19%
С начала года
9.03%
6 месяцев
8.54%
1 год
1.03%
3 года*
3.42%
5 лет*
6.77%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

S&P 500 Consumer Staples Index

Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с SPYLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с EWJLGAG.L с SPY5.L
Часто сравнивают с ^SPLRCS:
^SPLRCS с ^NDX

Доходность на риск

LGAG.L vs. ^SPLRCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^SPLRCS
Ранг доходности на риск ^SPLRCS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAG.L c ^SPLRCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGAG.L^SPLRCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.09

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.24

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.34

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

0.63

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGAG.L vs. ^SPLRCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAG.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ^SPLRCS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAG.L и ^SPLRCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGAG.L^SPLRCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.09

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между LGAG.L и ^SPLRCS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LGAG.L и ^SPLRCS

Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки ^SPLRCS в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и ^SPLRCS.

Загрузка...

Показатели просадок

LGAG.L^SPLRCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-40.76%

+5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-9.39%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-17.69%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-7.73%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-6.63%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.15%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAG.L и ^SPLRCS

Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) составляет 4.60%, в то время как у S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что LGAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPLRCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGAG.L^SPLRCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.85%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

10.08%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

14.53%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

13.43%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

16.02%

+6.42%