Сравнение LGAG.L с ^SPLRCS
LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while ^SPLRCS (S&P 500 Consumer Staples Index) is an index. Over the past 5 years, LGAG.L returned 5.68%/yr vs 5.69%/yr for ^SPLRCS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGAG.L и ^SPLRCS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAG.L торгуется в GBp, в то время как ^SPLRCS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SPLRCS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAG.L показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у ^SPLRCS с доходностью 6.31%.
LGAG.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
^SPLRCS
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 1.36%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам LGAG.L и ^SPLRCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAG.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 8.78% | 12.56% | 6.20% | -0.81% | 5.61% | 4.15% | 4.80% | 14.08% | -22.77% |
^SPLRCS S&P 500 Consumer Staples Index | 6.31% | -5.90% | 13.94% | -7.05% | 8.35% | 16.64% | 4.47% | 19.25% | -9.15% |
Correlation
The correlation between LGAG.L and ^SPLRCS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between LGAG.L and ^SPLRCS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAG.L vs. ^SPLRCS — Ранг доходности на риск
LGAG.L
^SPLRCS
Сравнение LGAG.L c ^SPLRCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) и S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGAG.L | ^SPLRCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.06 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 0.12 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGAG.L | ^SPLRCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.04 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.55 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок LGAG.L и ^SPLRCS
Максимальная просадка LGAG.L за все время составила -35.16%, что больше максимальной просадки ^SPLRCS в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAG.L и ^SPLRCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAG.L | ^SPLRCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.16% | -20.81% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -9.30% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.83% | -13.20% | -11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -15.27% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -8.27% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -5.25% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.39% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAG.L и ^SPLRCS
Текущая волатильность для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) составляет 3.98%, в то время как у S&P 500 Consumer Staples Index (^SPLRCS) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что LGAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPLRCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAG.L | ^SPLRCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.05% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 11.30% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 13.75% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 13.66% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 16.10% | +6.17% |
Часто задаваемые вопросы
LGAG.L and ^SPLRCS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LGAG.L и ^SPLRCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор