Сравнение LFSC с UNHW
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - LFSC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by F/m Investments, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFSC показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 15.08%.
LFSC
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 58.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFSC и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 3.84% | -2.09% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 15.08% | -3.02% |
Correlation
The correlation between LFSC and UNHW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. UNHW — Ранг доходности на риск
LFSC
UNHW
Сравнение LFSC c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFSC | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFSC | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.50 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок LFSC и UNHW
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -32.28% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -7.06% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -12.48% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 49.81% | -23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 49.81% | -20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 49.81% | -20.91% |
Сравнение комиссий LFSC и UNHW
LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и UNHW
LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 17.33% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
LFSC and UNHW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 17.33%, compared with 0.00% for LFSC.
LFSC is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: F/m Investments and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор