Сравнение LFSC с UNHW
LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - LFSC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by F/m Investments, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LFSC charges 0.54%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности LFSC и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFSC показывает доходность 18.23%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 25.93%.
LFSC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 74.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 25.93%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFSC и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 18.23% | 0.14% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 25.93% | 1.54% |
Correlation
The correlation between LFSC and UNHW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFSC vs. UNHW — Ранг доходности на риск
LFSC
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LFSC c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFSC | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFSC и UNHW
Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFSC | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -32.28% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -11.25% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFSC и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFSC | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 48.46% | -21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 48.46% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 48.46% | -19.57% |
Сравнение комиссий LFSC и UNHW
LFSC берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFSC и UNHW
LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFSC F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 18.29% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
LFSC and UNHW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFSC is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFSC is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 18.29%, compared with 0.00% for LFSC.
LFSC is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: F/m Investments and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.54% for LFSC and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для LFSC и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор