PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с IHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с IHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).

LFSC и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и IHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и IHF

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		-11.80%0.92%-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у IHF с доходностью -11.80%.

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IHF

1 день
0.72%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-19.13%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с FTXHLFSC с XLVLFSC с HEALLFSC с PPHLFSC с WDNALFSC с IXJ
Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV

Сравнение комиссий LFSC и IHF

LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.

LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF

Доходность на риск

LFSC vs. IHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c IHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCIHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

-0.79

+2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

-0.91

+3.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.77

+4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

-1.40

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. IHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа IHF равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и IHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCIHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.79

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.34

+0.59

Корреляция

Корреляция между LFSC и IHF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и IHF

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.26%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и IHF

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и IHF.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCIHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-58.42%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-25.16%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-26.81%

+15.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-10.59%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

13.78%

-7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и IHF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCIHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

5.01%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

15.73%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

24.20%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

18.90%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

20.94%

+8.33%