PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFSC с HELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFSC с HELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

LFSC и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFSC - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LFSC и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFSC и HELX

2026 (YTD)20252024
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		-4.62%56.54%-6.02%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, LFSC показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -8.14%.

LFSC

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
18.37%
1 год
59.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с EDOCLFSC с FTXHLFSC с XLVLFSC с CNCRLFSC с HEALLFSC с PPHLFSC с WDNA
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB

Сравнение комиссий LFSC и HELX

LFSC берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HELX в 0.50%.

LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

LFSC vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFSC c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFSCHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.10

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.63

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.33

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

4.32

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFSC vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFSC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа HELX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFSC и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFSCHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.10

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.21

+0.73

Корреляция

Корреляция между LFSC и HELX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFSC и HELX

LFSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM202520242023202220212020
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Просадки

Сравнение просадок LFSC и HELX

Максимальная просадка LFSC за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFSC и HELX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFSCHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-58.75%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-18.01%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-42.36%

+31.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-34.12%

+25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.56%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LFSC и HELX

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что LFSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFSCHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

8.75%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

15.40%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

24.21%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

24.26%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

27.46%

+1.81%