PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFRAX с RPIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFRAX с RPIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFRAX (Lord Abbett Floating Rate Fund Class A) and RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, LFRAX returned 4.37%/yr vs 4.82%/yr for RPIFX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFRAX charges 0.80%/yr vs 0.57%/yr for RPIFX.

Доходность

Сравнение доходности LFRAX и RPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFRAX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у RPIFX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции LFRAX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 4.37% против 4.82% соответственно.

LFRAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.25%
3 года*
7.83%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.37%

RPIFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.72%
3 года*
7.81%
5 лет*
5.29%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFRAX и RPIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFRAX
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A		1.82%6.09%8.07%11.89%-3.00%5.16%-1.69%7.37%-0.20%3.88%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		1.37%6.71%8.47%10.13%-1.96%4.67%2.42%8.82%0.39%3.78%

Correlation

The correlation between LFRAX and RPIFX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г.

0.70

Over the past year, the correlation between LFRAX and RPIFX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Floating Rate Fund Class A

T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund

Часто сравнивают с LFRAX:
LFRAX с CFOIXLFRAX с LALDXLFRAX с XPTFXLFRAX с LSYAXLFRAX с DFLYXLFRAX с LGLIXLFRAX с EIFAX
Часто сравнивают с RPIFX:
RPIFX с TRBUXRPIFX с PBDIXRPIFX с PRPIXRPIFX с FIQSXRPIFX с PREMXRPIFX с RPLCXRPIFX с OCSL

Доходность на риск

LFRAX vs. RPIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFRAX
Ранг доходности на риск LFRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RPIFX
Ранг доходности на риск RPIFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFRAX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFRAXRPIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.43

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.52
5.86

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.11

1.93

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.99

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

14.77

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFRAX vs. RPIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFRAX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPIFX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFRAX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFRAXRPIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.86

1.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

1.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.29

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LFRAX и RPIFX

Максимальная просадка LFRAX за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки RPIFX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFRAX и RPIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFRAXRPIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-25.10%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.44%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.61%

-2.28%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.41%

-5.90%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.78%

-19.67%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.34%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.39%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LFRAX и RPIFX

Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что LFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFRAXRPIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.57%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.73%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

2.37%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

2.76%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

3.80%

+0.08%

Сравнение комиссий LFRAX и RPIFX

LFRAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RPIFX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFRAX и RPIFX

Дивидендная доходность LFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности RPIFX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFRAX
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A		6.69%7.00%7.49%7.47%3.81%3.83%4.43%5.51%5.40%4.46%4.45%4.52%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund		7.00%7.22%7.77%6.53%4.12%3.94%4.29%5.12%5.16%4.32%4.31%4.45%

Часто задаваемые вопросы

LFRAX and RPIFX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFRAX has higher volatility (0.60%) compared to RPIFX (0.57%). In terms of maximum drawdown, LFRAX dropped -28.54% vs RPIFX's -25.10%.

LFRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFRAX и RPIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор