- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 31 дек. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Bank Loan
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFRAX
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции LFRAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LFRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,293.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) показал доход в 1.82% с начала года и 6.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFRAX составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LFRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LFRAX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | -0.88% | 0.61% | 1.27% | 0.78% | 0.00% | 1.82% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 0.19% | -0.38% | -0.37% | 1.62% | 0.83% | 0.68% | 0.46% | 0.59% | 0.46% | 0.56% | 0.68% | 6.09% |
| 2024 | 0.73% | 0.94% | 0.99% | 0.66% | 0.81% | -0.37% | 0.70% | 0.59% | 0.69% | 0.76% | 0.89% | 0.39% | 8.07% |
| 2023 | 2.30% | 0.54% | 0.14% | 0.91% | -0.16% | 2.47% | 1.21% | 1.12% | 0.71% | -0.99% | 1.48% | 1.60% | 11.89% |
| 2022 | 0.17% | -0.56% | 0.30% | -0.17% | -2.45% | -2.98% | 1.66% | 1.34% | -2.62% | 1.07% | 1.19% | 0.16% | -3.00% |
| 2021 | 1.06% | 0.68% | 0.07% | 0.42% | 0.69% | 0.68% | -0.26% | 0.57% | 0.68% | 0.20% | -0.40% | 0.66% | 5.16% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A has an annualized alpha of 3.41%, beta of 0.05, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.46%) than losses (19.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 21.46%
- Участие в снижении
- 19.46%
Комиссия
Комиссия LFRAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFRAX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LFRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.41 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.93 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 13.52 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Floating Rate Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.56 | $0.61 | $0.61 | $0.30 | $0.32 | $0.37 | $0.49 | $0.47 | $0.41 | $0.41 | $0.40 |
Дивидендный доход | 6.69% | 7.00% | 7.49% | 7.47% | 3.81% | 3.83% | 4.43% | 5.51% | 5.40% | 4.46% | 4.45% | 4.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Floating Rate Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.56 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.61 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.30 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A показал максимальную просадку в 28.54%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 327 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -28.54%дек. 2008 г. | 12mo 3d | 1y 3mo | 2y 3moдек. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -21.78%март 2020 г. | 2mo 2d | 1y 1mo | 1y 3moянв. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.41%июль 2022 г. | 5mo 15d | 9mo 27d | 1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.13%авг. 2011 г. | 23d | 4mo 27d | 5mo 20dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.35%дек. 2018 г. | 2mo 18d | 3mo 9d | 5mo 27dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| LFRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -56.78% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -9.10% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.61% | -18.90% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.41% | -25.43% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.78% | -33.92% | +12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -10.72% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.97% | -1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LFRAX
Добавьте Lord Abbett Floating Rate Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFRAX