Сравнение LFRAX с CFOIX
LFRAX (Lord Abbett Floating Rate Fund Class A) and CFOIX (Calvert Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, LFRAX returned 5.27%/yr vs 4.30%/yr for CFOIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFRAX charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for CFOIX.
Доходность
Сравнение доходности LFRAX и CFOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFRAX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у CFOIX с доходностью -0.04%.
LFRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.37%
CFOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFRAX и CFOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFRAX Lord Abbett Floating Rate Fund Class A | 1.82% | 6.09% | 8.07% | 11.89% | -3.00% | 5.16% | -1.69% | 7.37% | -1.28% |
CFOIX Calvert Floating-Rate Advantage Fund | -0.04% | 3.48% | 8.92% | 12.09% | -4.21% | 4.37% | 0.62% | 9.36% | -2.14% |
Correlation
The correlation between LFRAX and CFOIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between LFRAX and CFOIX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFRAX vs. CFOIX — Ранг доходности на риск
LFRAX
CFOIX
Сравнение LFRAX c CFOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFRAX | CFOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.56 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.46 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 8.77 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFRAX | CFOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.57 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.86 | 1.41 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.80 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LFRAX и CFOIX
Максимальная просадка LFRAX за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки CFOIX в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFRAX и CFOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFRAX | CFOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -22.38% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.88% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.61% | -3.18% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.41% | -7.93% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.30% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.35% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFRAX и CFOIX
Lord Abbett Floating Rate Fund Class A (LFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что LFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFRAX | CFOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.39% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 1.26% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 1.95% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 3.06% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 4.75% | -0.87% |
Сравнение комиссий LFRAX и CFOIX
LFRAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CFOIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFRAX и CFOIX
Дивидендная доходность LFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности CFOIX в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOIX Calvert Floating-Rate Advantage Fund | 5.89% | 6.88% | 8.62% | 7.42% | 5.02% | 3.96% | 4.23% | 5.05% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFRAX Lord Abbett Floating Rate Fund Class A | 6.69% | 7.00% | 7.49% | 7.47% | 3.81% | 3.83% | 4.43% | 5.51% | 5.40% | 4.46% | 4.45% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
LFRAX and CFOIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFRAX has higher volatility (0.60%) compared to CFOIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, LFRAX dropped -28.54% vs CFOIX's -22.38%.
LFRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFRAX и CFOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор