Сравнение LFMIX с PFADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX).
LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г.. PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LFMIX и PFADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFMIX и PFADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | -0.57% |
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 1.64% | 7.07% | 2.13% | 3.69% | -9.50% | 3.85% | 7.25% | 8.16% | -5.20% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LFMIX показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у PFADX с доходностью 1.64%.
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
PFADX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFMIX и PFADX
LFMIX берет комиссию в 1.88%, что меньше комиссии PFADX в 2.05%.
Доходность на риск
LFMIX vs. PFADX — Ранг доходности на риск
LFMIX
PFADX
Сравнение LFMIX c PFADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) и PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMIX | PFADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.49 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.97 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.77 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 6.36 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMIX | PFADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.49 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LFMIX и PFADX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMIX и PFADX
Дивидендная доходность LFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности PFADX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 2.42% | 2.46% | 2.89% | 1.04% | 5.33% | 3.46% | 0.08% | 1.51% | 0.91% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LFMIX и PFADX
Максимальная просадка LFMIX за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки PFADX в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMIX и PFADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFMIX | PFADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -16.64% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -4.21% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -16.64% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.65% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -5.38% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.17% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMIX и PFADX
Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) составляет 1.87%, в то время как у PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что LFMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFMIX | PFADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.05% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 3.16% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 5.00% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 5.86% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 5.55% | +2.09% |