Сравнение LFMD с SPMO

С начала года, LFMD показывает доходность 4.99%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции LFMD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.09% против 17.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFMD на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LFMD и SPMO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

LFMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и SPMO.

LifeMD, Inc. (LFMD) имеет более высокую волатильность в 29.59% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что LFMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.