Сравнение LFMD с SPMO
LFMD (LifeMD, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, LFMD returned 14.10%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFMD и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFMD показывает доходность 42.82%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции LFMD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.10% против 20.77% соответственно.
LFMD
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 42.82%
- 6 месяцев
- 30.56%
- 1 год
- -60.37%
- 3 года*
- 30.72%
- 5 лет*
- -18.54%
- 10 лет*
- 14.10%
SPMO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 20.77%
Сравнение доходности по годам LFMD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMD LifeMD, Inc. | 42.82% | -31.11% | -40.29% | 327.32% | -49.87% | -40.74% | 988.33% | -14.29% | -58.82% | 29.77% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.45% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between LFMD and SPMO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.19 |
Over the past year, LFMD and SPMO have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFMD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
LFMD
SPMO
Сравнение LFMD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeMD, Inc. (LFMD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFMD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.47 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 13.52 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFMD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.49 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 1.25 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 1.03 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.00 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок LFMD и SPMO
Максимальная просадка LFMD за все время составила -96.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMD и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFMD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.24% | -30.95% | -65.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.47% | -12.70% | -69.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.47% | -20.13% | -62.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.74% | -22.74% | -70.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.24% | -30.95% | -65.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.06% | -1.46% | -82.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -4.60% | -53.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.20% | 3.26% | +60.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFMD и SPMO
LifeMD, Inc. (LFMD) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что LFMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFMD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.81% | 7.39% | +19.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.55% | 14.49% | +49.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.02% | 17.70% | +74.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.05% | 19.30% | +68.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.06% | 20.31% | +95.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFMD и SPMO
LFMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMD LifeMD, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
LFMD and SPMO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFMD has higher volatility (26.81%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, LFMD dropped -96.24% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFMD и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор