PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFMAX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFMAX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LFMAX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFMAX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		8.67%2.56%6.36%-6.69%8.24%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, LFMAX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

LFMAX

1 день
0.12%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Macro Strategies Fund

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с EVOIXLFMAX с ABYAXLFMAX с GFIRXLFMAX с LSPIXLFMAX с LEQIXLFMAX с MFTFX
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий LFMAX и QNZIX

LFMAX берет комиссию в 2.13%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

LFMAX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFMAX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFMAXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.06

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.58

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

2.79

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

13.91

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFMAX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFMAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFMAX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFMAXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.06

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.81

-1.48

Корреляция

Корреляция между LFMAX и QNZIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFMAX и QNZIX

Дивидендная доходность LFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFMAX и QNZIX

Максимальная просадка LFMAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFMAX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFMAXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-18.35%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-10.27%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.11%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-2.87%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.07%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LFMAX и QNZIX

Текущая волатильность для LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) составляет 1.76%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что LFMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFMAXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.71%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

8.92%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

13.67%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

12.19%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

12.19%

-4.56%