Сравнение LFIIX с MEIIX

С начала года, LFIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LFIIX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции MEIIX немного отстают с 9.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEIIX в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFIIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFIIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LFIIX и MEIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%

Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и MEIIX.

MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.