PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFIIX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFIIX с MEIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFIIX (MFS Lifetime 2055 Fund) and MEIIX (MFS Value Fund Class I) are both mutual funds - LFIIX is a Target Retirement Date fund managed by MFS, while MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, LFIIX returned 11.14%/yr vs 9.86%/yr for MEIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LFIIX charges 0.00%/yr vs 0.55%/yr for MEIIX.

Доходность

Сравнение доходности LFIIX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFIIX показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции LFIIX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 11.14% против 9.86% соответственно.

LFIIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.61%
6 месяцев
11.34%
1 год
21.78%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.14%

MEIIX

1 день
0.60%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.85%
1 год
12.97%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.77%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFIIX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund		10.61%16.32%13.17%16.86%-15.66%20.39%13.28%26.76%-7.89%21.19%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		4.47%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Correlation

The correlation between LFIIX and MEIIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.87

The correlation between LFIIX and MEIIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2055 Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с LFIIX:
LFIIX с SPYLFIIX с LIVIXLFIIX с FOTKXLFIIX с MEIKXLFIIX с FRIMXLFIIX с FIKFXLFIIX с FFGZX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FLMVXMEIIX с FXAIXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Доходность на риск

LFIIX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFIIX
Ранг доходности на риск LFIIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFIIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFIIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFIIX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFIIXMEIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.28

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.86

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.97

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

6.80

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFIIX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFIIX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFIIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFIIXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LFIIX и MEIIX

Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и MEIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFIIXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-52.64%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.76%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-13.19%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-17.58%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.79%

-36.70%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.82%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.55%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LFIIX и MEIIX

MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFIIXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.35%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.75%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

10.37%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.92%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

16.56%

-1.61%

Сравнение комиссий LFIIX и MEIIX

LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEIIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFIIX и MEIIX

Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности MEIIX в 9.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund		6.18%6.84%4.56%3.56%6.36%8.07%2.32%3.79%3.50%2.69%2.70%1.33%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.30%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Часто задаваемые вопросы

LFIIX and MEIIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFIIX has higher volatility (2.87%) compared to MEIIX (2.35%). In terms of maximum drawdown, LFIIX dropped -32.79% vs MEIIX's -52.64%.

LFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFIIX и MEIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор