PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFIIX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFIIX с MEIKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFIIX (MFS Lifetime 2055 Fund) and MEIKX (MFS Value Fund) are both mutual funds - LFIIX is a Target Retirement Date fund managed by MFS, while MEIKX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, LFIIX returned 11.07%/yr vs 10.01%/yr for MEIKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LFIIX charges 0.00%/yr vs 0.43%/yr for MEIKX.

Доходность

Сравнение доходности LFIIX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFIIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у MEIKX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции LFIIX превзошли акции MEIKX по среднегодовой доходности: 11.07% против 10.01% соответственно.

LFIIX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.36%
1 год
20.62%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.07%

MEIKX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.09%
6 месяцев
5.41%
1 год
13.09%
3 года*
13.17%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFIIX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund		9.92%16.32%13.17%16.86%-15.66%20.39%13.28%26.76%-7.89%21.19%
MEIKX
MFS Value Fund		4.09%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Correlation

The correlation between LFIIX and MEIKX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.87

The correlation between LFIIX and MEIKX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2055 Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с LFIIX:
LFIIX с SPYLFIIX с LIVIXLFIIX с FOTKXLFIIX с FRIMXLFIIX с FIKFXLFIIX с LTFIXLFIIX с FFGZX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с BBGLX

Доходность на риск

LFIIX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFIIX
Ранг доходности на риск LFIIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFIIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFIIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFIIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFIIX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFIIXMEIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.22

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.79

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.87

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

6.48

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFIIX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFIIX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFIIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFIIXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.22

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.40

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LFIIX и MEIKX

Максимальная просадка LFIIX за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIIX и MEIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFIIXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.79%

-56.81%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.76%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-13.15%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-17.50%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.79%

-36.68%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.20%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-9.45%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LFIIX и MEIKX

MFS Lifetime 2055 Fund (LFIIX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что LFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFIIXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.24%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.70%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

10.38%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.91%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

16.55%

-1.60%

Сравнение комиссий LFIIX и MEIKX

LFIIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEIKX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFIIX и MEIKX

Дивидендная доходность LFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности MEIKX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFIIX
MFS Lifetime 2055 Fund		6.22%6.84%4.56%3.56%6.36%8.07%2.32%3.79%3.50%2.69%2.70%1.33%
MEIKX
MFS Value Fund		9.54%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Часто задаваемые вопросы

LFIIX and MEIKX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFIIX has higher volatility (2.94%) compared to MEIKX (2.24%). In terms of maximum drawdown, LFIIX dropped -32.79% vs MEIKX's -56.81%.

LFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFIIX и MEIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор