PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFIBX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFIBX с MEIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFIBX (MFS Lifetime 2055 Fund Class B) and MEIIX (MFS Value Fund Class I) are both mutual funds - LFIBX is a Target Date fund actively managed by MFS, while MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, LFIBX returned 10.11%/yr vs 9.81%/yr for MEIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LFIBX charges 1.57%/yr vs 0.55%/yr for MEIIX.

Доходность

Сравнение доходности LFIBX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2055 Fund Class B (LFIBX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFIBX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у MEIIX с доходностью 4.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LFIBX имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции MEIIX немного отстают с 9.81%.

LFIBX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.39%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.54%
3 года*
15.58%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.11%

MEIIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.05%
6 месяцев
5.36%
1 год
12.98%
3 года*
13.06%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFIBX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFIBX
MFS Lifetime 2055 Fund Class B		9.60%15.11%12.05%15.69%-16.49%19.19%12.15%26.62%-8.87%20.03%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		4.05%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Correlation

The correlation between LFIBX and MEIIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.87

The correlation between LFIBX and MEIIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2055 Fund Class B

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с LFIBX:
LFIBX с MFEIXLFIBX с MIGFXLFIBX с MEIKXLFIBX с MEIAXLFIBX с MFEKXLFIBX с MITTXLFIBX с MINIX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FLMVXMEIIX с FXAIXMEIIX с SPYVMEIIX с SCHDMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Доходность на риск

LFIBX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFIBX
Ранг доходности на риск LFIBX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFIBX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFIBX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFIBX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFIBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFIBX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFIBX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund Class B (LFIBX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFIBXMEIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.21

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.77

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.86

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

6.41

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFIBX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFIBX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFIBX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFIBXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.21

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок LFIBX и MEIIX

Максимальная просадка LFIBX за все время составила -32.85%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIBX и MEIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFIBXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.85%

-52.64%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-6.76%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.66%

-13.19%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-17.58%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-36.70%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.22%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-6.55%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LFIBX и MEIIX

MFS Lifetime 2055 Fund Class B (LFIBX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что LFIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFIBXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.23%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

7.70%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

10.38%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

13.92%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

16.55%

-1.60%

Сравнение комиссий LFIBX и MEIIX

LFIBX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFIBX и MEIIX

Дивидендная доходность LFIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности MEIIX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFIBX
MFS Lifetime 2055 Fund Class B		4.93%5.40%3.42%2.35%5.13%7.01%1.39%3.62%2.43%1.84%1.85%1.34%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.34%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Часто задаваемые вопросы

LFIBX and MEIIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFIBX has higher volatility (2.94%) compared to MEIIX (2.23%). In terms of maximum drawdown, LFIBX dropped -32.85% vs MEIIX's -52.64%.

LFIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFIBX и MEIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор