Сравнение LFIBX с MFEIX
LFIBX (MFS Lifetime 2055 Fund Class B) and MFEIX (MFS Growth I) are both mutual funds - LFIBX is a Target Retirement Date fund actively managed by MFS, while MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, LFIBX returned 10.19%/yr vs 17.14%/yr for MFEIX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. LFIBX charges 1.57%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.
Доходность
Сравнение доходности LFIBX и MFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFIBX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции LFIBX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 10.19% против 17.14% соответственно.
LFIBX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.19%
- Всё время*
- 9.63%
MFEIX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 6.02%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 17.14%
- Всё время*
- 10.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
MFEIX MFS Growth I | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LFIBX и MFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIBX MFS Lifetime 2055 Fund Class B | 13.53% | 15.11% | 12.05% | 15.69% | -16.49% | 19.19% | 12.15% | 26.62% | -8.87% | 20.03% |
MFEIX MFS Growth I | 6.02% | 12.34% | 49.67% | 36.15% | -31.14% | 23.59% | 31.65% | 37.69% | 2.30% | 30.86% |
Correlation
The correlation between LFIBX and MFEIX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between LFIBX and MFEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFIBX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск
LFIBX
MFEIX
Сравнение LFIBX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2055 Fund Class B (LFIBX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFIBX | MFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.44 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 1.35 | +8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFIBX и MFEIX
Максимальная просадка LFIBX за все время составила -32.85%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFIBX и MFEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFIBX | MFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.85% | -72.24% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -17.30% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -23.24% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -36.11% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -36.11% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -23.61% | +19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.56% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFIBX и MFEIX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2055 Fund Class B (LFIBX) составляет 2.92%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что LFIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFIBX | MFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.93% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 14.34% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 17.63% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 22.20% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 21.37% | -6.47% |
Сравнение комиссий LFIBX и MFEIX
LFIBX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFIBX и MFEIX
Дивидендная доходность LFIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности MFEIX в 12.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFIBX MFS Lifetime 2055 Fund Class B | 4.76% | 5.40% | 3.42% | 2.35% | 5.13% | 7.01% | 1.39% | 3.62% | 2.43% | 1.84% | 1.85% | 1.34% |
MFEIX MFS Growth I | 12.74% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
LFIBX and MFEIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFEIX has higher volatility (5.93%) compared to LFIBX (2.92%). In terms of maximum drawdown, LFIBX dropped -32.85% vs MFEIX's -72.24%.
LFIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFIBX и MFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор