PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFEQ с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFEQ с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFEQ (VanEck Long/Flat Trend ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - LFEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Ned Davis Research CMG US Large Cap Long/Flat Index - USD, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. LFEQ is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, LFEQ returned 9.91%/yr vs 13.04%/yr for AVUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LFEQ charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности LFEQ и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFEQ показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

LFEQ

1 день
-0.61%
1 месяц
5.08%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.69%
1 год
27.35%
3 года*
18.29%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFEQ и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		10.63%10.49%24.30%19.66%-22.05%27.97%17.56%8.87%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Correlation

The correlation between LFEQ and AVUS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between LFEQ and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFEQ и AVUS

Секторы
LFEQ
AVUS

Технологии

33.6%
27.5%

Финансовые услуги

12.2%
15.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.8%

Здравоохранение

9.5%
7.1%

Промышленность

8.5%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.4%

Энергетика

4.0%
7.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.7%

Технологии

LFEQ
33.6%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

LFEQ
12.2%
AVUS
15.2%

Коммуникационные услуги

LFEQ
10.5%
AVUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

LFEQ
10.0%
AVUS
11.8%

Здравоохранение

LFEQ
9.5%
AVUS
7.1%

Промышленность

LFEQ
8.5%
AVUS
11.5%

Потребительский защитный сектор

LFEQ
5.3%
AVUS
4.4%

Энергетика

LFEQ
4.0%
AVUS
7.4%

Коммунальные услуги

LFEQ
2.6%
AVUS
2.5%

Недвижимость

LFEQ
2.0%
AVUS
0.2%

Сырьевые материалы

LFEQ
1.9%
AVUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Long/Flat Trend ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с LFEQ:
LFEQ с MSTYLFEQ с VOOLFEQ с SPYLFEQ с FVLFEQ с BDGSLFEQ с PTLCLFEQ с FTLS
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

LFEQ vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFEQ
Ранг доходности на риск LFEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFEQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFEQ c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFEQAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.68

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.66

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.14

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

18.85

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFEQ vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFEQ на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFEQ и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFEQAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LFEQ и AVUS

Максимальная просадка LFEQ за все время составила -35.19%, примерно равная максимальной просадке AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFEQ и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFEQAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-37.04%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-7.85%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-19.74%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-22.19%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.46%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.09%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.72%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LFEQ и AVUS

VanEck Long/Flat Trend ETF (LFEQ) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 2.90% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFEQAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.98%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.00%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.15%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

17.29%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

20.85%

-3.27%

Сравнение комиссий LFEQ и AVUS

LFEQ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFEQ и AVUS

Дивидендная доходность LFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%
LFEQ
VanEck Long/Flat Trend ETF		0.82%0.90%0.74%1.56%1.19%0.37%2.06%1.45%1.07%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LFEQ and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUS has higher volatility (2.98%) compared to LFEQ (2.90%). In terms of maximum drawdown, LFEQ dropped -35.19% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.04% vs 9.91% for LFEQ. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.04% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for LFEQ.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.82% for LFEQ.

LFEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: VanEck and American Century. Their fees differ too: 0.58% for LFEQ and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFEQ и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор