Сравнение LFDR с TLTX
LFDR (LifeX Durable Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFDR charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности LFDR и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFDR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
LFDR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFDR и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | -0.39% | 4.48% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between LFDR and TLTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFDR vs. TLTX — Ранг доходности на риск
LFDR
TLTX
Сравнение LFDR c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX Durable Income ETF (LFDR) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFDR | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFDR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.63 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LFDR и TLTX
Максимальная просадка LFDR за все время составила -7.77%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFDR и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFDR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -6.35% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.05% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -2.27% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFDR и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFDR | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 9.14% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 9.14% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 9.14% | +0.47% |
Сравнение комиссий LFDR и TLTX
LFDR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFDR и TLTX
Дивидендная доходность LFDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFDR LifeX Durable Income ETF | 8.27% | 13.10% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
LFDR and TLTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFDR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 8.27% for LFDR.
They also come from different issuers: Stone Ridge and Global X. Their fees differ too: 0.25% for LFDR and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для LFDR и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор