PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFAW с SPTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFAW с SPTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LFAW (LifeX 2060 Longevity Income ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. LFAW is actively managed, while SPTL is passively managed. Over the past year, LFAW returned 5.06% vs 3.88% for SPTL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. LFAW charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.

Доходность

Сравнение доходности LFAW и SPTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFAW показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью -0.19%.

LFAW

1 день
-0.34%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-1.58%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTL

1 день
0.19%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-1.00%
1 год
3.88%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-5.28%
10 лет*
-1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFAW и SPTL

2026 (YTD)20252024
LFAW
LifeX 2060 Longevity Income ETF		-0.42%6.00%-9.41%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		-0.19%5.28%-11.19%

Correlation

The correlation between LFAW and SPTL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.99

The correlation between LFAW and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LifeX 2060 Longevity Income ETF

SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF

Часто сравнивают с LFAW:
LFAW с LIBDLFAW с LFBELFAW с BCKTLFAW с IBTFLFAW с IBTELFAW с SCHQLFAW с BUCK
Часто сравнивают с SPTL:
SPTL с TLTSPTL с VGLTSPTL с EDVSPTL с SCHQSPTL с TLHSPTL с BNDSPTL с VUSTX

Доходность на риск

LFAW vs. SPTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFAW
Ранг доходности на риск LFAW: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFAW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFAW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFAW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFAW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFAW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPTL
Ранг доходности на риск SPTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFAW c SPTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFAWSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.44

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.69

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.55

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

1.44

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFAW vs. SPTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFAW на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SPTL равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFAW и SPTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFAWSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.44

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.24

-0.53

Просадки

Сравнение просадок LFAW и SPTL

Максимальная просадка LFAW за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAW и SPTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFAWSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.37%

-46.20%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.04%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-36.75%

+32.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-14.25%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.70%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LFAW и SPTL

Текущая волатильность для LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW) составляет 2.42%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что LFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFAWSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.60%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

5.97%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

8.92%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

14.61%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

13.94%

-4.95%

Сравнение комиссий LFAW и SPTL

LFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFAW и SPTL

Дивидендная доходность LFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SPTL в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFAW
LifeX 2060 Longevity Income ETF		6.46%9.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTL
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF		4.21%4.12%4.03%3.24%2.75%1.68%1.71%2.45%2.69%2.53%2.56%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LFAW and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTL has higher volatility (2.60%) compared to LFAW (2.42%). In terms of maximum drawdown, LFAW dropped -11.37% vs SPTL's -46.20%.

On 1-year performance, LFAW leads with 5.06% vs 3.88% for SPTL. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LFAW has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFAW has performed better with a 5.06% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LFAW.

LFAW has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.21% for SPTL.

They also come from different issuers: Stone Ridge and State Street. Their fees differ too: 0.25% for LFAW and 0.03% for SPTL.

LFAW currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFAW и SPTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор