PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFAW с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LFAW и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFAW показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 3.57%.


LFAW

1 день
1.06%
1 месяц
2.85%
С начала года
1.42%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GOVZ

1 день
2.29%
1 месяц
6.77%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.27%
3 года*
-6.85%
5 лет*
-11.18%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFAW и GOVZ


2026 (YTD)20252024
LFAW
LifeX 2060 Longevity Income ETF
1.42%6.00%-9.41%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
3.57%-1.81%-18.27%

Correlation

The correlation between LFAW and GOVZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between LFAW and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LifeX 2060 Longevity Income ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Доходность на риск

LFAW vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFAW
Ранг доходности на риск LFAW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFAW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFAW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFAW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFAW: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFAW: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFAW c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LFAWGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.30

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

0.66

+1.23

LFAW vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFAW на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFAW и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LFAW и GOVZ

Максимальная просадка LFAW за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAW и GOVZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFAWGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.37%

-59.65%

+48.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-14.16%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-54.49%

+51.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-40.04%

+34.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

6.51%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LFAW и GOVZ

Текущая волатильность для LifeX 2060 Longevity Income ETF (LFAW) составляет 2.03%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что LFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFAWGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

4.06%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

10.91%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

15.89%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

23.88%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

23.29%

-14.33%

Сравнение комиссий LFAW и GOVZ

LFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LFAW и GOVZ

Дивидендная доходность LFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности GOVZ в 4.95%


ПозицияTTM202520242023202220212020
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.95%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%
LFAW
LifeX 2060 Longevity Income ETF
6.34%9.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, LFAW and GOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVZ has higher volatility (4.06%) compared to LFAW (2.03%). In terms of maximum drawdown, LFAW dropped -11.37% vs GOVZ's -59.65%.

On 1-year performance, LFAW leads with 4.67% vs 4.27% for GOVZ. On fees, GOVZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LFAW has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFAW has performed better with a 4.67% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOVZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LFAW.

LFAW has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 4.95% for GOVZ.

They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LFAW and 0.15% for GOVZ.

LFAW currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFAW и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор