Сравнение LFAO с YCS
LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - LFAO is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). LFAO is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, LFAO returned 3.23% vs 34.99% for YCS. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. LFAO charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности LFAO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
LFAO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 34.99%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам LFAO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | -0.27% | 5.65% | -8.36% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 25.57% |
Correlation
The correlation between LFAO and YCS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAO vs. YCS — Ранг доходности на риск
LFAO
YCS
Сравнение LFAO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFAO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.23 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 13.22 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFAO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.06 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.33 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок LFAO и YCS
Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -49.56% | +39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -8.30% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | 0.00% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -19.93% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.65% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAO и YCS
Текущая волатильность для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) составляет 2.22%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что LFAO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.62% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 12.31% | -7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 17.18% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 21.09% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 19.01% | -10.93% |
Сравнение комиссий LFAO и YCS
LFAO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAO и YCS
Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 10.99% | 14.33% | 1.64% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFAO and YCS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.62%) compared to LFAO (2.22%). In terms of maximum drawdown, LFAO dropped -10.12% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 34.99% vs 3.23% for LFAO. On fees, LFAO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LFAO has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.99% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFAO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
LFAO has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 0.00% for YCS.
LFAO is categorized as Government Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Stone Ridge and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for LFAO and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFAO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор