Сравнение LFAO с GGOV
LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - LFAO is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, LFAO returned 3.22% vs 0.02% for GGOV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFAO charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности LFAO и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAO показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.47%.
LFAO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFAO и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | -0.90% | 2.59% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.47% | -2.80% |
Correlation
The correlation between LFAO and GGOV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between LFAO and GGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAO vs. GGOV — Ранг доходности на риск
LFAO
GGOV
Сравнение LFAO c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFAO | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.00 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 0.01 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFAO и GGOV
Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -4.69% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -4.69% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -1.34% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -1.54% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.12% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAO и GGOV
LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LFAO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.88% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 3.62% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 5.29% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 5.18% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.00% | 5.18% | +2.82% |
Сравнение комиссий LFAO и GGOV
LFAO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAO и GGOV
Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 11.01% | 14.33% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
LFAO and GGOV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFAO has higher volatility (1.93%) compared to GGOV (0.88%). In terms of maximum drawdown, LFAO dropped -10.12% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, LFAO leads with 3.22% vs 0.02% for GGOV. On fees, LFAO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFAO has performed better with a 3.22% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFAO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
LFAO has the higher dividend yield at 11.01%, compared with 0.00% for GGOV.
LFAO is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LFAO and 0.39% for GGOV.
LFAO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFAO и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор