Сравнение LFAO с GGOV
LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - LFAO is a Government Bonds fund actively managed by Stone Ridge, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFAO charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности LFAO и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFAO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
LFAO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFAO и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | -0.27% | 2.21% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between LFAO and GGOV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFAO vs. GGOV — Ранг доходности на риск
LFAO
GGOV
Сравнение LFAO c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFAO | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFAO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LFAO и GGOV
Максимальная просадка LFAO за все время составила -10.12%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFAO и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFAO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -4.69% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -1.64% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.59% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LFAO и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFAO | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 5.37% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 5.37% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 5.37% | +2.71% |
Сравнение комиссий LFAO и GGOV
LFAO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFAO и GGOV
Дивидендная доходность LFAO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 10.99% | 14.33% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
LFAO and GGOV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LFAO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LFAO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
LFAO has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 0.00% for GGOV.
LFAO is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Stone Ridge and iShares. Their fees differ too: 0.25% for LFAO and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для LFAO и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор