PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXNX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXNX с VYMSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LEXNX (Voya GNMA Income Fund Class A) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both mutual funds - LEXNX is a Government Bonds fund managed by Voya, while VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, LEXNX returned 1.01%/yr vs 10.30%/yr for VYMSX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LEXNX charges 0.84%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.

Доходность

Сравнение доходности LEXNX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXNX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции LEXNX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 1.01% против 10.30% соответственно.

LEXNX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.84%
3 года*
3.57%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.01%

VYMSX

1 день
0.55%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.55%
1 год
25.42%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXNX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEXNX
Voya GNMA Income Fund Class A		0.61%6.66%1.19%4.14%-11.09%-1.15%3.78%5.21%0.86%1.53%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		14.90%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Correlation

The correlation between LEXNX and VYMSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.08

The correlation between LEXNX and VYMSX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya GNMA Income Fund Class A

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с LEXNX:
LEXNX с FUTBXLEXNX с VGIVXLEXNX с GUSTXLEXNX с MDSIXLEXNX с VGAVXLEXNX с ATLAXLEXNX с DFFGX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с IGBIXVYMSX с DGRO

Доходность на риск

LEXNX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXNX
Ранг доходности на риск LEXNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXNX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXNX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXNXVYMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.65

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.38

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.73

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

10.64

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXNX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXNX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMSX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXNX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXNXVYMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.37

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LEXNX и VYMSX

Максимальная просадка LEXNX за все время составила -40.48%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXNX и VYMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXNXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.48%

-57.85%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-10.34%

+7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.18%

-24.02%

+16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.24%

-31.71%

+15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.60%

-43.69%

+27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.38%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-9.16%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.57%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXNX и VYMSX

Текущая волатильность для Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) составляет 1.79%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что LEXNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXNXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

4.82%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

12.37%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

17.08%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

23.33%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

22.90%

-18.36%

Сравнение комиссий LEXNX и VYMSX

LEXNX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXNX и VYMSX

Дивидендная доходность LEXNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VYMSX в 25.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXNX
Voya GNMA Income Fund Class A		3.12%2.90%3.11%2.80%1.55%1.10%2.29%2.67%2.40%2.36%2.85%3.13%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		25.91%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

LEXNX and VYMSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMSX has higher volatility (4.82%) compared to LEXNX (1.79%). In terms of maximum drawdown, LEXNX dropped -40.48% vs VYMSX's -57.85%.

VYMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXNX и VYMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор