PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913L6920

CUSIP

92913L692

Эмитент

Voya

Дата выпуска

17 авг. 1973 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

individuals.voya.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LEXNX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya GNMA Income Fund Class A

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) показал доход в 2.05% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEXNX составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LEXNX

С начала года

2.05%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

0.52%

1 год

5.36%

3 года

1.13%

5 лет

-0.58%

10 лет

0.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEXNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%2.30%0.02%0.42%-1.21%2.05%
2024-0.37%-1.35%-7.45%5.98%1.99%1.12%2.49%1.08%1.40%-2.63%1.35%-1.49%1.50%
20232.89%-2.12%1.91%0.40%-0.80%-0.54%0.00%-0.68%-2.88%-1.53%4.54%4.09%5.08%
2022-0.98%-0.63%-2.34%-2.99%0.91%-1.49%2.63%-2.87%-4.37%-1.41%3.58%-0.91%-10.61%
20210.13%-0.45%-0.11%0.37%-0.22%-0.11%0.21%-0.14%-0.03%-0.26%-0.14%-0.15%-0.90%
20200.60%0.80%0.80%0.68%0.09%0.09%-0.12%0.05%0.13%0.13%0.22%0.25%3.77%
20190.70%-0.02%1.31%-0.14%1.18%0.57%0.45%0.94%-0.13%0.36%0.01%-0.10%5.22%
2018-1.00%-0.52%0.57%-0.40%0.57%0.08%-0.03%0.45%-0.52%-0.65%0.95%1.44%0.92%
2017-0.04%0.44%0.08%0.56%0.55%-0.51%0.32%0.55%-0.27%-0.04%-0.15%0.08%1.59%
20161.19%0.35%0.12%0.12%0.12%0.70%0.23%0.05%0.19%-0.03%-1.32%-0.03%1.67%
20150.75%-0.06%0.37%0.37%0.02%-0.56%0.37%0.25%0.25%0.02%-0.10%-0.10%1.60%
20141.46%0.40%-0.29%0.87%0.86%0.17%-0.41%0.52%0.06%0.87%0.40%-0.06%4.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LEXNX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LEXNX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXNX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya GNMA Income Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.15
  • За 5 лет: -0.08
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya GNMA Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.25$0.27$0.15$0.11$0.20$0.23$0.20$0.20$0.24$0.27$0.30

Дивидендный доход

3.04%3.38%3.65%2.11%1.36%2.30%2.69%2.47%2.43%2.88%3.16%3.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya GNMA Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.27
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.15
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya GNMA Income Fund Class A показал максимальную просадку в 17.55%, зарегистрированную 24 авг. 1981 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка Voya GNMA Income Fund Class A составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.55%24 июн. 1980 г.29624 авг. 1981 г.16926 апр. 1982 г.465
-15.56%5 февр. 2021 г.68119 окт. 2023 г.———
-14.39%24 нояб. 1986 г.22716 окт. 1987 г.23114 сент. 1988 г.458
-9.11%3 февр. 1984 г.8130 мая 1984 г.707 сент. 1984 г.151
-8.77%21 янв. 1980 г.4524 мар. 1980 г.282 мая 1980 г.73
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...