Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya GNMA Income Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) показал доход в -0.19% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEXNX составила 0.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 окт. 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1981 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был апр. 1981 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении LEXNX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 30 апр. 1981 г. с доходностью -4.5%.

Voya GNMA Income Fund Class A: годовая альфа составляет 2.56%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 11.10.1973.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.75%) было выше, чем в снижении (3.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LEXNX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LEXNX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Voya GNMA Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya GNMA Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Voya GNMA Income Fund Class A показал максимальную просадку в 40.48%, зарегистрированную 24 авг. 1981 г.. Полное восстановление заняло 2897 торговых сессий.

Текущая просадка Voya GNMA Income Fund Class A составляет 2.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.