Сравнение LEXNX с IPHYX
LEXNX (Voya GNMA Income Fund Class A) and IPHYX (Voya High Yield Portfolio) are both mutual funds - LEXNX is a Government Bonds fund managed by Voya, while IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya. Over the past 10 years, LEXNX returned 1.01%/yr vs 4.48%/yr for IPHYX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LEXNX charges 0.84%/yr vs 0.73%/yr for IPHYX.
Доходность
Сравнение доходности LEXNX и IPHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXNX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции LEXNX уступали акциям IPHYX по среднегодовой доходности: 1.01% против 4.48% соответственно.
LEXNX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.01%
IPHYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам LEXNX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXNX Voya GNMA Income Fund Class A | 0.61% | 6.66% | 1.19% | 4.14% | -11.09% | -1.15% | 3.78% | 5.21% | 0.86% | 1.53% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 1.17% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Correlation
The correlation between LEXNX and IPHYX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2004 г. | 0.21 |
Over the past year, LEXNX and IPHYX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXNX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
LEXNX
IPHYX
Сравнение LEXNX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEXNX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.35 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.18 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 10.28 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEXNX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.52 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.82 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.03 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок LEXNX и IPHYX
Максимальная просадка LEXNX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXNX и IPHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXNX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -32.43% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.62% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.18% | -3.81% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.24% | -17.18% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.60% | -20.45% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.23% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -2.79% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.53% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXNX и IPHYX
Voya GNMA Income Fund Class A (LEXNX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что LEXNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXNX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.05% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.72% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.50% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.21% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 5.52% | -0.98% |
Сравнение комиссий LEXNX и IPHYX
LEXNX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXNX и IPHYX
Дивидендная доходность LEXNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности IPHYX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 4.77% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
LEXNX Voya GNMA Income Fund Class A | 3.12% | 2.90% | 3.11% | 2.80% | 1.55% | 1.10% | 2.29% | 2.67% | 2.40% | 2.36% | 2.85% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
LEXNX and IPHYX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEXNX has higher volatility (1.79%) compared to IPHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, LEXNX dropped -40.48% vs IPHYX's -32.43%.
IPHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEXNX и IPHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор