PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXI с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXI с XRLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, LEXI returned 27.54% vs 14.85% for XRLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LEXI charges 1.00%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности LEXI и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXI показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 6.38%.

LEXI

1 день
0.51%
1 месяц
0.88%
С начала года
13.12%
6 месяцев
11.73%
1 год
27.54%
3 года*
19.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.77%
1 месяц
-0.75%
С начала года
6.38%
6 месяцев
5.70%
1 год
14.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXI и XRLX

2026 (YTD)202520242023
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		13.12%19.23%16.51%11.14%
XRLX
FundX Conservative ETF		6.38%7.85%17.61%7.14%

Correlation

The correlation between LEXI and XRLX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between LEXI and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEXI и XRLX

Секторы
LEXI
XRLX

Технологии

33.0%
37.5%

Промышленность

14.2%
8.7%

Финансовые услуги

12.6%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.8%

Здравоохранение

7.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.3%
11.1%

Сырьевые материалы

6.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.1%

Энергетика

2.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Технологии

LEXI
33.0%
XRLX
37.5%

Промышленность

LEXI
14.2%
XRLX
8.7%

Финансовые услуги

LEXI
12.6%
XRLX
12.4%

Потребительский циклический сектор

LEXI
9.5%
XRLX
8.8%

Здравоохранение

LEXI
7.3%
XRLX
6.4%

Коммуникационные услуги

LEXI
7.3%
XRLX
11.1%

Сырьевые материалы

LEXI
6.1%
XRLX
3.0%

Потребительский защитный сектор

LEXI
3.4%
XRLX
4.1%

Энергетика

LEXI
2.7%
XRLX
3.7%

Коммунальные услуги

LEXI
2.3%
XRLX
2.9%

Недвижимость

LEXI
1.7%
XRLX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexis Practical Tactical ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с GDTLEXI с ARPLEXI с QQWZLEXI с COROLEXI с ALLW
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

LEXI vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXI c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEXIXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.69

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.38

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.38

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

10.17

+6.06

LEXI vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXI на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа XRLX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXI и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEXI и XRLX

Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXIXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.01%

-15.33%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.28%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.83%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-1.70%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.46%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXI и XRLX

Текущая волатильность для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) составляет 3.75%, в то время как у FundX Conservative ETF (XRLX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что LEXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXIXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.98%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.50%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

8.83%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

11.16%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

11.16%

+3.48%

Сравнение комиссий LEXI и XRLX

LEXI берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXI и XRLX

Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XRLX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.83%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.61%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LEXI and XRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XRLX has higher volatility (3.98%) compared to LEXI (3.75%). In terms of maximum drawdown, LEXI dropped -22.01% vs XRLX's -15.33%.

On 1-year performance, LEXI leads with 27.54% vs 14.85% for XRLX. On fees, LEXI is cheaper at 1.00% per year. On volatility, LEXI has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LEXI has performed better with a 27.54% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEXI is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.83% for LEXI.

They also come from different issuers: Alexis and FundX. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 1.63% for XRLX.

LEXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXI и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор