PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXCX с GPAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXCX с GPAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) and GPAFX (Victory RS Large Cap Alpha Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LEXCX returned 11.94%/yr vs 11.27%/yr for GPAFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXCX charges 0.52%/yr vs 0.89%/yr for GPAFX.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и GPAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у GPAFX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции GPAFX по среднегодовой доходности: 11.94% против 11.27% соответственно.

LEXCX

1 день
0.41%
1 месяц
0.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
16.44%
1 год
23.81%
3 года*
14.84%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.94%

GPAFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.14%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.86%
1 год
18.45%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXCX и GPAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.86%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		3.94%15.80%20.95%13.27%-4.64%23.04%-1.05%30.73%-9.55%18.32%

Correlation

The correlation between LEXCX and GPAFX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.79

Over the past year, the correlation between LEXCX and GPAFX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Victory RS Large Cap Alpha Fund

Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY
Часто сравнивают с GPAFX:
GPAFX с VEIPXGPAFX с ACIIXGPAFX с SPYGPAFX с USBLXGPAFX с AVERXGPAFX с USHYXGPAFX с GQHPX

Доходность на риск

LEXCX vs. GPAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GPAFX
Ранг доходности на риск GPAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXCX c GPAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXCXGPAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.73

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.51

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.31

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

8.27

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXCX vs. GPAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPAFX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и GPAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXCXGPAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и GPAFX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки GPAFX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и GPAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXCXGPAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-62.16%

+11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-7.82%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-13.86%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-20.30%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-40.08%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.12%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-16.38%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.18%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и GPAFX

Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXCXGPAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.59%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.63%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

10.47%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.87%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.62%

+1.36%

Сравнение комиссий LEXCX и GPAFX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GPAFX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и GPAFX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GPAFX в 10.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		10.77%11.19%14.74%1.12%9.93%12.50%3.80%3.84%21.74%8.36%6.84%13.78%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

LEXCX and GPAFX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.50%) compared to GPAFX (2.59%). In terms of maximum drawdown, LEXCX dropped -50.42% vs GPAFX's -62.16%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXCX и GPAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор