Сравнение LEVIX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEVIX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -4.00% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, LEVIX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции LEVIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 8.57% против 19.12% соответственно.
LEVIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 8.57%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и PAGRX
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
LEVIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
LEVIX
PAGRX
Сравнение LEVIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVIX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.74 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.49 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.21 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 16.28 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.74 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.72 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.53 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между LEVIX и PAGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и PAGRX
LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и PAGRX
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEVIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -55.87% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -13.80% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.24% | -36.52% | -32.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.24% | -38.01% | -31.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.84% | -5.77% | -51.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.09% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.73% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и PAGRX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEVIX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.77% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 13.91% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 25.69% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.41% | 24.53% | +47.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 24.49% | +28.45% |