Сравнение LEVIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEVIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между LEVIX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и SCHD
Основные характеристики
LEVIX:
1.19
SCHD:
1.23
LEVIX:
1.68
SCHD:
1.82
LEVIX:
1.22
SCHD:
1.21
LEVIX:
2.11
SCHD:
1.76
LEVIX:
6.79
SCHD:
4.54
LEVIX:
3.01%
SCHD:
3.09%
LEVIX:
17.19%
SCHD:
11.39%
LEVIX:
-58.46%
SCHD:
-33.37%
LEVIX:
-3.47%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, LEVIX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции LEVIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.10% соответственно.
LEVIX
6.65%
1.46%
10.41%
20.69%
8.11%
9.39%
SCHD
2.45%
0.00%
4.00%
13.13%
11.35%
11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и SCHD
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LEVIX и SCHD
LEVIX
SCHD
Сравнение LEVIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и SCHD
Дивидендная доходность LEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 135.28%, что больше доходности SCHD в 3.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 135.28% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% | 11.32% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.55% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и SCHD
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и SCHD
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.