Сравнение LEVIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEVIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -4.00% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LEVIX показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции LEVIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.25% соответственно.
LEVIX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 8.57%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и SCHD
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
LEVIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
LEVIX
SCHD
Сравнение LEVIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 3.55 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.74 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.84 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между LEVIX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и SCHD
LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и SCHD
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEVIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -33.37% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -12.74% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.24% | -16.85% | -52.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.24% | -33.37% | -35.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.84% | -3.43% | -53.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -3.34% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.75% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и SCHD
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEVIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 2.33% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 7.96% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 15.69% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.41% | 14.40% | +58.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 16.70% | +36.24% |