PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52106N6168

CUSIP

52106N616

Эмитент

Lazard

Дата выпуска

30 сент. 2005 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия LEVIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Equity Concentrated Portfolio

Популярные сравнения:
LEVIX с SCHD
Популярные сравнения:
LEVIX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) показал доход в -10.23% с начала года и 1.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEVIX составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LEVIX

С начала года

-10.23%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

-12.98%

1 год

1.83%

3 года

2.55%

5 лет

6.93%

10 лет

7.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.67%-7.13%-13.30%-1.77%5.41%-10.23%
2024-1.64%2.26%2.91%-6.00%1.80%4.02%2.05%6.13%1.78%-0.41%2.48%-3.06%12.37%
20238.54%-3.34%3.72%0.19%-1.48%6.32%0.29%-3.77%-5.06%-4.18%9.92%6.27%17.11%
2022-5.84%-2.97%3.06%-5.39%-1.54%-7.70%9.41%-5.99%-9.45%5.77%5.45%-4.78%-19.92%
2021-1.61%5.63%4.80%6.41%-1.24%1.21%2.58%1.89%-4.12%4.87%-2.07%5.81%26.15%
20201.84%-8.86%-14.20%10.96%5.31%-0.45%3.08%5.04%-1.36%-1.80%9.90%2.07%8.98%
20197.84%4.53%2.62%3.02%-5.34%7.84%3.44%-0.99%0.93%-0.37%1.86%3.22%31.72%
20185.16%-2.55%-2.04%-1.50%2.91%0.83%2.10%2.71%0.06%-7.75%3.49%-8.74%-6.19%
20172.33%2.83%0.81%1.80%0.72%-0.97%0.66%0.46%0.45%2.58%1.83%1.07%15.49%
2016-5.50%1.23%5.82%-0.79%2.16%-0.21%6.78%0.18%0.53%-4.35%0.97%0.97%7.36%
2015-2.01%5.56%-0.22%-0.87%2.92%-1.42%2.80%-5.94%-0.30%7.15%-1.25%1.08%7.03%
2014-2.54%5.05%-0.39%0.62%2.55%3.62%-2.55%4.14%-1.11%3.45%3.84%1.17%18.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LEVIX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LEVIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEVIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEVIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEVIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEVIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEVIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Lazard US Equity Concentrated Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.35
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lazard US Equity Concentrated Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 160.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.92 на акцию.

0.00%50.00%100.00%150.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$16.92$16.92$25.75$2.82$8.95$0.89$0.42$4.49$3.14$2.09$1.54$4.55

Дивидендный доход

160.72%144.28%100.53%6.31%15.14%1.65%0.82%11.61%6.84%4.91%3.71%11.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Equity Concentrated Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$16.92$16.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.34$0.00$0.00$0.00$20.41$25.75
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$1.79$2.82
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$8.23$8.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$3.47$4.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.14$3.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$1.92$2.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2014$1.30$0.00$0.00$0.00$3.25$4.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Lazard US Equity Concentrated Portfolio показал максимальную просадку в 58.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 986 торговых сессий.

Текущая просадка Lazard US Equity Concentrated Portfolio составляет 18.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.46%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.9866 февр. 2013 г.1341
-35.92%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.191
-32.64%7 февр. 2025 г.428 апр. 2025 г.———
-25.6%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.634
-18.53%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...