График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lazard US Equity Concentrated Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) показал доход в -8.39% с начала года и 14.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LEVIX составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Lazard US Equity Concentrated Portfolio
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LEVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +143.9%, в то время как худший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью -57.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.62% | -4.42% | -8.39% | -8.39% | |||||||||
| 2025 | 7.67% | -7.13% | -13.30% | -1.77% | 5.41% | 7.50% | 3.98% | -2.04% | 1.82% | 4.77% | 3.01% | 0.71% | 8.78% |
| 2024 | -1.64% | 2.26% | 2.91% | -6.00% | 1.81% | 4.02% | 2.05% | 6.12% | 1.78% | -0.41% | 2.48% | -3.06% | 12.37% |
| 2023 | 8.53% | -3.34% | 3.72% | 0.19% | -1.48% | 6.32% | 0.29% | -3.77% | -5.06% | -4.18% | 9.92% | 6.27% | 17.11% |
| 2022 | -5.84% | -2.96% | 3.06% | -5.39% | -1.54% | -7.70% | 9.40% | -5.99% | -9.45% | 5.77% | 5.45% | -4.78% | -19.92% |
| 2021 | -1.61% | 5.63% | 4.80% | 6.41% | -1.24% | 1.21% | 2.58% | 1.89% | -4.12% | 4.87% | -2.07% | 5.80% | 26.16% |
Метрики бенчмарка
Lazard US Equity Concentrated Portfolio: годовая альфа составляет 3.67%, бета — 1.03, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 04.10.2005.
- R² 0.25 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.67%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 101.17%
- Участие в снижении
- 103.05%
Комиссия
Комиссия LEVIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LEVIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LEVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.40 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.61 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LEVIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lazard US Equity Concentrated Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $16.92 | $25.75 | $2.82 | $8.95 | $0.89 | $0.42 | $4.49 | $3.14 | $2.09 | $1.54 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lazard US Equity Concentrated Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.92 | $16.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20.41 | $25.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $2.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.23 | $8.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lazard US Equity Concentrated Portfolio показал максимальную просадку в 69.24%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lazard US Equity Concentrated Portfolio составляет 58.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.24% | 23 дек. 2024 г. | 72 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -58.46% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 986 | 6 февр. 2013 г. | 1341 |
| -35.92% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 191 |
| -25.6% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 634 |
| -18.52% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...