Сравнение LEVIX с LZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).
LEVIX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 сент. 2005 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LEVIX и LZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEVIX и LZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | -8.39% | 8.78% | 12.37% | 17.11% | -19.92% | 26.16% | 8.98% | 31.72% | -6.19% | 15.49% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | -2.03% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LEVIX показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у LZIEX с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции LEVIX превзошли акции LZIEX по среднегодовой доходности: 8.06% против 7.05% соответственно.
LEVIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.06%
LZIEX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEVIX и LZIEX
LEVIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии LZIEX в 0.82%.
Доходность на риск
LEVIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск
LEVIX
LZIEX
Сравнение LEVIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEVIX | LZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.30 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.70 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.53 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 5.86 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEVIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.30 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.48 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между LEVIX и LZIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEVIX и LZIEX
LEVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVIX Lazard US Equity Concentrated Portfolio | 0.00% | 0.00% | 144.28% | 100.53% | 6.31% | 15.14% | 1.65% | 0.82% | 11.61% | 6.84% | 4.91% | 3.71% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.61% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок LEVIX и LZIEX
Максимальная просадка LEVIX за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEVIX и LZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEVIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -55.35% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -11.88% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.24% | -30.42% | -38.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.24% | -35.12% | -34.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.81% | -11.64% | -47.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -11.27% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.11% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEVIX и LZIEX
Lazard US Equity Concentrated Portfolio (LEVIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что LEVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEVIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 6.25% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 9.86% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.07% | 15.08% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.38% | 15.54% | +56.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.92% | 16.04% | +36.88% |