PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEQIX с WALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEQIX с WALSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LEQIX (LoCorr Dynamic Equity Fund) and WALSX (Wasatch Long/Short Alpha Fund) are both Long-Short funds. Over the past 3 years, LEQIX returned 8.22%/yr vs 6.44%/yr for WALSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEQIX charges 1.99%/yr vs 1.75%/yr for WALSX.

Доходность

Сравнение доходности LEQIX и WALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEQIX показывает доходность 6.67%, а WALSX немного ниже – 6.44%.

LEQIX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.87%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.98%
1 год
11.11%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.40%
10 лет*
5.45%

WALSX

1 день
0.54%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.44%
6 месяцев
4.31%
1 год
-3.97%
3 года*
6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEQIX и WALSX

2026 (YTD)20252024202320222021
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		6.67%2.88%11.56%3.43%-8.80%3.91%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		6.44%-12.79%7.24%27.75%-8.38%12.20%

Correlation

The correlation between LEQIX and WALSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.65

The correlation between LEQIX and WALSX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Dynamic Equity Fund

Wasatch Long/Short Alpha Fund

Часто сравнивают с LEQIX:
LEQIX с LSPIXLEQIX с GTAPXLEQIX с BIVIXLEQIX с LFMAXLEQIX с LOTIXLEQIX с LCSIXLEQIX с QAMNX
Часто сравнивают с WALSX:
WALSX с QLEIXWALSX с IVVWALSX с QLENXWALSX с SPYWALSX с VMNIXWALSX с ASILXWALSX с WTLS

Доходность на риск

LEQIX vs. WALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEQIX
Ранг доходности на риск LEQIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEQIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEQIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEQIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEQIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEQIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
WALSX
Ранг доходности на риск WALSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WALSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WALSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WALSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WALSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WALSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEQIX c WALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEQIXWALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.18

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.16

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.23

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

-0.44

+7.09

LEQIX vs. WALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEQIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа WALSX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEQIX и WALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEQIX и WALSX

Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки WALSX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и WALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEQIXWALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-25.28%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-12.66%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-25.28%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-18.27%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-9.62%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

6.55%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LEQIX и WALSX

LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Wasatch Long/Short Alpha Fund (WALSX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что LEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEQIXWALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.15%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

11.76%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

15.82%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

16.32%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

16.32%

-4.22%

Сравнение комиссий LEQIX и WALSX

LEQIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии WALSX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEQIX и WALSX

Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.00%, тогда как WALSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		19.00%20.27%1.22%1.50%1.31%6.09%0.00%0.33%3.86%4.40%
WALSX
Wasatch Long/Short Alpha Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEQIX and WALSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEQIX has higher volatility (3.87%) compared to WALSX (3.15%). In terms of maximum drawdown, LEQIX dropped -32.49% vs WALSX's -25.28%.

LEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEQIX и WALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор