PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEQIX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEQIX с SAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

LEQIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 9 мая 2013 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LEQIX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEQIX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		-0.18%2.88%11.56%3.43%-8.80%14.59%4.03%13.68%-12.53%2.58%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, LEQIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции LEQIX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 5.12% против 2.97% соответственно.

LEQIX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.97%
1 год
8.83%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
5.12%

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Dynamic Equity Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с LEQIX:
LEQIX с LSPIXLEQIX с LFMAXLEQIX с LOTIXLEQIX с LCSIXLEQIX с QAMNXLEQIX с BDMIXLEQIX с GTAPX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с PHSWXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с VMNIXSAOAX с CRIHX

Сравнение комиссий LEQIX и SAOAX

LEQIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

LEQIX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEQIX
Ранг доходности на риск LEQIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEQIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEQIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEQIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEQIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEQIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEQIX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEQIXSAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.08

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.63

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.19

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

0.96

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEQIX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEQIX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEQIX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEQIXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.08

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Корреляция

Корреляция между LEQIX и SAOAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEQIX и SAOAX

Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности SAOAX в 0.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		20.31%20.27%1.22%1.50%1.31%6.09%0.00%0.33%3.86%4.40%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Просадки

Сравнение просадок LEQIX и SAOAX

Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEQIXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-52.28%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-6.53%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-35.90%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-35.90%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

0.00%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.77%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

6.97%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LEQIX и SAOAX

LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеют волатильность 2.79% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEQIXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.89%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

6.07%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

61.24%

-51.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

28.68%

-18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

21.13%

-8.93%