PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEQIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEQIX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

LEQIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 9 мая 2013 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LEQIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEQIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		-0.18%2.88%11.56%3.43%-8.80%14.59%4.03%13.68%-12.53%2.58%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, LEQIX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции LEQIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 5.12% против 11.57% соответственно.

LEQIX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.97%
1 год
8.83%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
5.12%

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Dynamic Equity Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с LEQIX:
LEQIX с LSPIXLEQIX с LFMAXLEQIX с LOTIXLEQIX с LCSIXLEQIX с BDMIXLEQIX с GTAPXLEQIX с QAMNX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий LEQIX и QLEIX

LEQIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

LEQIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEQIX
Ранг доходности на риск LEQIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEQIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEQIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEQIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEQIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEQIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEQIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEQIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.33

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.01

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.10

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

12.22

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEQIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEQIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEQIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEQIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.33

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

2.22

-1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.10

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.11

-0.88

Корреляция

Корреляция между LEQIX и QLEIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEQIX и QLEIX

Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		20.31%20.27%1.22%1.50%1.31%6.09%0.00%0.33%3.86%4.40%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок LEQIX и QLEIX

Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEQIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-38.11%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-6.49%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-17.07%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

-38.11%

+5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-3.57%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-7.80%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.64%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LEQIX и QLEIX

LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что LEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEQIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.88%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

4.90%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

8.61%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

10.22%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

10.55%

+1.65%