PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEQIX с PHSWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEQIX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

LEQIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 9 мая 2013 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LEQIX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEQIX и PHSWX

2026 (YTD)20252024202320222021
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		-0.18%2.88%11.56%3.43%-8.80%15.96%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		6.81%22.65%1.35%1.80%-12.69%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, LEQIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

LEQIX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.97%
1 год
8.83%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
5.12%

PHSWX

1 день
1.90%
1 месяц
-9.02%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.83%
1 год
21.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Dynamic Equity Fund

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с LEQIX:
LEQIX с LSPIXLEQIX с LFMAXLEQIX с LOTIXLEQIX с GTAPXLEQIX с LCSIXLEQIX с QAMNXLEQIX с BDMIX
Часто сравнивают с PHSWX:
PHSWX с CPIEXPHSWX с CRIHXPHSWX с GARIXPHSWX с SAOAXPHSWX с SNOIXPHSWX с VMNIXPHSWX с SPY

Сравнение комиссий LEQIX и PHSWX

LEQIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

LEQIX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEQIX
Ранг доходности на риск LEQIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEQIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEQIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEQIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEQIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEQIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PHSWX
Ранг доходности на риск PHSWX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSWX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSWX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEQIX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEQIXPHSWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.41

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.92

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

5.69

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEQIX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEQIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEQIX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEQIXPHSWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.41

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.00

+0.22

Корреляция

Корреляция между LEQIX и PHSWX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEQIX и PHSWX

Дивидендная доходность LEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
LEQIX
LoCorr Dynamic Equity Fund		20.31%20.27%1.22%1.50%1.31%6.09%0.00%0.33%3.86%4.40%
PHSWX
Parvin Hedged Equity Solari World Fund		0.45%0.49%1.12%2.04%2.24%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEQIX и PHSWX

Максимальная просадка LEQIX за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEQIX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEQIXPHSWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-94.47%

+61.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-14.06%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-94.47%

+76.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-92.95%

+89.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-27.33%

+20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.75%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LEQIX и PHSWX

Текущая волатильность для LoCorr Dynamic Equity Fund (LEQIX) составляет 2.79%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что LEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEQIXPHSWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

6.77%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

13.26%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

15.52%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

1,067.69%

-1,057.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

1,043.11%

-1,030.91%