Сравнение LEO-USD с DOT-USD
LEO-USD (UNUS SED LEO) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, LEO-USD returned 39.86%/yr vs -42.43%/yr for DOT-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEO-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEO-USD показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.41%.
LEO-USD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 39.86%
- 5 лет*
- 30.94%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEO-USD и DOT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD UNUS SED LEO | -0.33% | 6.43% | 128.19% | 10.13% | -4.23% | 56.42% |
DOT-USD Polkadot | -46.41% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 24.18% |
Correlation
The correlation between LEO-USD and DOT-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEO-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
LEO-USD
DOT-USD
Сравнение LEO-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UNUS SED LEO (LEO-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEO-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.95 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.49 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEO-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.87 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.54 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок LEO-USD и DOT-USD
Максимальная просадка LEO-USD за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEO-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEO-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.67% | -98.22% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.62% | -78.97% | +47.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -91.72% | +60.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -98.22% | +90.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.96% | -80.94% | +52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 58.60% | -50.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEO-USD и DOT-USD
Текущая волатильность для UNUS SED LEO (LEO-USD) составляет 6.60%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что LEO-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEO-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 16.71% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.40% | 58.60% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.42% | 71.61% | -29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 72.88% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.58% | 72.88% | -26.30% |
Часто задаваемые вопросы
LEO-USD and DOT-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.71%) compared to LEO-USD (6.60%). In terms of maximum drawdown, LEO-USD dropped -58.67% vs DOT-USD's -98.22%.
LEO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEO-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор